October 9, 2018 / 5:23 AM / 2 months ago

台湾货币市场:资金续略偏紧拆款利率攀升至0.5%,RP利率稳中趋升

    * 资金续呈略偏紧,银行间拆款利率微升
    * 小票券商逾一周拆款利率攀升至0.50%
    * 市场资金略偏紧,短票利率大多持平
    * 债券RP市场资金趋紧,利率稳中趋升

     记者 罗两莎
    路透台北10月9日 - 台湾银行间短率周二微扬。资金调度人士表示,今天市场资金续呈
略偏紧状态,资金需求者四处打电话找钱,资金调度难度升高,利率亦跟着水涨船高,大型
银行对票券商一至两周拆款利率往上调至0.49%,小型票券商则拉高到0.50%。
    
    他们指出,受到月初约1,500亿台币营所税暂缴、股市下跌外资汇出及一政府基金备妥
逾300亿台币在帐上,准备随时投入股市等因素影响,致市场资金状况一改以往月初偏松状
态。
    
    〞今天不是很好拆,钱都跑去哪里了?问了好多家,大家都没有钱。〞一泛公股银行资
调人员说,〞有一家公股银行说等有钱会Call我,但都没有接到电话...都不知道要去哪里
找钱。〞
    
    一大型银行资调人员亦称,近日市场资金没有想像中宽松,拆款需求相当强劲,因而略
为拉高拆款利率1个基点,对银行拆在0.35-0.37%,〞今天利率有拉高一点,银行端资金偏
紧。〞
   
    一资深货币市场人士表示,近日市场资金的确有比较紧俏一些,预估最快下半周、最晚
下周国库即有约200亿台币的拨款。
    
    〞今天看起来就是穷穷的,就把利率拉高一点,本来对票券商拆在0.48%,今天变0.49%
了。〞一大型商银资调人员说,〞市场询了一遍,发现有点紧,大家都比较保守。〞
    
    票券商方面,资调人员指出,因两家大型银行拆款到期都有续做,且资金缺口较小,缺
口很快即弭平,但利率往上调1个基点至0.490%。
    
    〞今天拆款上来一个BP了,这些坏蛋!两周都开在0.49%。〞一大型票券商资调人员说
,〞但打电话去拆款都没有被拒绝,感觉没有那么紧啊。〞
    
    另一资深货币市场指出,受股汇市双挫、外资汇出冲击,近日资金的确略偏紧,部分银
行因而拉高对小型票券商拆款利率至0.50%,〞0.50%都开出来了,有人愿意接受就好。〞
    
    
    

 本地时间13:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.965                     30.926    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,485.26                  10,455.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.185-0.185%               0.180-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.500%               0.184-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.500%               0.190-0.490%
    
    **短票利率大致持稳**

    短票方面,票券商交易员称,今天市场资金虽略偏紧,但因两大家大型银行到期都能续
做,资金不致太紧俏,只是资金调度难度较高,利率尚称平稳。
    
    他们说,因有逾300亿台币政府资金目前仍锁在银行帐户,加上近来台股下跌、台币走
贬,外资大举汇出,导致平常资金较充沛的外资保管行也变有点山穷水尽,惟短票仍有固定
需求,买气太差。
    
    〞今天市场有点偏紧,这几天感觉要松不松,要紧不紧的,就是很微妙的状态。〞一大
型票券商交易员说,〞可能是政府基金护盘的钱还没出来,外资的钱又跑了,钱不是很好拿
,有点难度,但也不会拿不到。〞
                       
    今日短票卖断月内利率持平,主要成交在0.48-0.50%;30天跨月利率亦同于上日的0.52
-0.53%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.33-0.53%,
成交量151.39亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.513%,区间在0.34-0.54%,成
交246.26亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.45-0.59%,成
交量为70.72亿台币。前日成交加权平均利率0.493%,区间在0.35-0.54%,成交104.89亿台
币。 
  
    周二央行存单到期金额3,968亿台币,发行金额稍晚公布。本周到期央行定存单金额共1
兆1,692.80亿台币;余日分别周四5,010.80亿及周五2,268亿。

    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备负227亿台币,累计超额准备负753
亿台币;加计前期1%的超额准备647亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率稳中趋升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场偏紧,资金调度难度升高,必
须四处打电话才能调到所需资金,利率亦有往上迹象。
    
    〞钱、钱、钱,我要钱!今天资金比较紧一点,钱不好找。〞一大型证券商交易员说,
〞投信和银行端都没钱,钱大概都往利率高的地方去了,利率被拉上来了,看来要进入劳累
期了。〞
    
    票券商方面,交易员说,由于银行体系资金料偏紧,利率略往上拉,而目前仍在硬撑原
利率的票券商预计下周态度可能松动,估跟随市场略拉升利率。
    
    〞我们还在死拚活拚的撑着,走一步看一步,下周如果还是一直趋紧,利率就要屈服了
。〞一大型票券商交易员说,〞 这两天就连对利率敏感度不高的寿险公司,竟然也来问为
什么利率一直往上走?〞
        
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率稳中趋升,公债RP月内利率成交在0.32-0.3
4%,上日在0.32-0.33%,跨月利率与上日水准相同,在0.34%;公司债RP月内利率在0.44-0.
45%,上日在0.43-0.45%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致持稳;今日公债RP月内利率主要成交在
0.28-0.35%,上日亦同;跨月与上日水准相同,主要在0.35-0.38%;公司债RP方面,月内利
率主要成交在0.27-0.35%,上日0.27-0.38%,跨月则持平于0.38%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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