August 5, 2018 / 7:05 AM / 4 months ago

美国债市:投机客所持五年和10年期美债期货净空仓创纪录高位--CFTC

    路透8月3日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
,投机客持有的美国五年期和10年期公债期货净空仓在本周稍早升至纪录
高点。
    
    净空仓升至纪录高位发生在美国联邦储备理事会(美联储/FED)两日政
策会议的第一天,美国财政部在周三宣布8月再融资细节,政府于周五公
布7月非农就业数据。
    
    据CFTC最新交易商持仓报告,截至7月31日的一周,投机客持有的10
年期美债期货净空仓为590,128口。
    
    一周前,投机客持有509,498口的10年期美债期货净空头仓位。<1CFT
C11>
    
    投机客持有的五年期美债净空仓周二增加125,078口,至841,043口的
纪录高位。
    
    对冲基金持有的五年期公债期货净空仓周二也升至纪录高点114.7万
口。
    
    财政部周三称,在未来三个月,将把两年期、三年期和五年期公债的
每月发售规模增加10亿美元,将在8月增加七年期、10年期和30年期公债
的发行规模,然后维持该规模不变直到10月。
    
    再融资细节公布后,指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR
周三升至3.016%,为5月23日以来最高。
    
    周五在喜忧参半的7月非农就业报告公布后,10年期美国公债收益率
从逾两个月高位进一步回落。
    
    交易员并未改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还将把隔夜
拆借成本再上调两次的看法,下次料将在9月25-26日的政策会议上升息。
    
    美联储周三将联邦基金利率目标区间维持在1.75%-2.00%不变,但指
出经济表现强劲,使联储在9月升息的轨道上。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格:

美国两年期公债期货(200,000美元为1口)    
           7月31日当      前一周
           周          
 多头仓位     435,834    474,314
 空头仓位     534,893    523,371
 净仓位       -99,059    -49,057
 

美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
           7月31日当       前一周
           周          
 多头仓位     513,568     543,916
 空头仓位   1,354,611   1,259,881
 净仓位      -841,043    -715,965
 

美国10年期公债期货(100,000美元为1口)  
           7月31日当周       前一周
 多头仓位      471,702      526,182
 空头仓位    1,061,830    1,035,680
 净仓位       -590,128     -509,498
 

美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)  
           7月31日当         前一周
           周          
 多头仓位     124,484       146,040
 空头仓位     145,107       143,635
 净仓位       -20,623         2,405
 

美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
           7月31日当        前一周
           周          
 多头仓位      96,514       88,725
 空头仓位     319,050      301,399
 净仓位      -222,536     -212,674
 

欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
           7月31日当        前一周
           周          
 多头仓位     839,318      844,905
 空头仓位   3,946,824    4,012,838
 净仓位    -3,107,506   -3,167,933
 

美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
           7月31日当        前一周
           周          
 多头仓位     288,849      295,085
 空头仓位     129,782      140,034
 净仓位       159,067      155,051
 (完) (编译 汪红英;审校 徐文焰)
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