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亚洲

《中国债市综述》午后期现货转弱10年国债收益率领涨,关注明日PMI数据

    * 隔夜回购自历史低位反弹,资金仍宽松
    * 午后期现货转弱,10年国债收益率涨约3bp
    * 交投清淡易放大波动,关注明日PMI数据

    路透上海9月29日 - 与上日走势相反,中国债市期现货周二午后转弱,10年国开和国债
收益率上行约3个基点(bp)幅度居前,金融期货交易所10年国债期货主力合约则以扩大至
近0.2%的跌幅收市。
    
    资金方面,隔夜回购加权利率今日自历史低位反弹,不过宽松态势未改。随着长假临近
债券交投更加清淡,因此即使没有明确的消息推动,收益率波动也易被加大。节前仅余一个
交易日,可关注明日将公布的PMI数据。
    
    北京一交易员表示,今日债券交投继续清淡,“明天要出PMI了,再看看。”
    
    明日将公布中国9月官方和财新制造业PMI。路透综合28家分析机构的预估中值显示,官
方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至51.2,工业生产高位趋稳;20家分
析机构预估中值显示,财新9月中国制造业PMI料持平于53.1。
    
    剩余期限10年的国债200006最新成交在3.13%,上日尾盘为3.1050%;同期限国开债2002
10最新成交在3.7125%,上日尾盘为3.685%。
        
    
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:     
 北京时间16:06     两年期         五年期         10年期
                TS2012         TF2012         T2012       
 现价(元)           100.325         99.905        98.045
 较上结算价涨          -0.02%         -0.09%        -0.19%
 跌                                           
 盘中最高(元         100.360        100.015        98.275
 )                                           
 盘中最低(元         100.290         99.825        97.985
 )                                           
      
    
    **隔夜自历史低位反弹,跨月价格亦涨**  
    
    中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率周二早盘自历史低位反弹,1%
下方的水平则显示月内资金宽松态势未改。跨季和跨十一长假资金方面,存款类和非银机构
融资成本也均有所上涨。
    
    交易员称,明日是月末最后一天,正常情况下隔夜价格有望大举反弹,不过预计成交占
比将较此前明显下降,14天期等将增加。
    
    华北一银行交易员表示,早上一些大型银行有融出长期资金,“跨月的需求还是不少,
感觉价格不会降。”
    
    她并透露,除14天外,还有正好跨过十一长假的10天期这样的“良心”报价,存款类机
构之间基本在14天加权附近可成交。    
    
    
    央行在公开市场上连续净回笼。今日进行了1,000亿元人民币逆回购操作,期限14天,
单日净回笼1,000亿元,高于上日的600亿元。
    
    上海一券商交易员指出,非银方面,以AA评级信用债融入跨节资金,价格大概在4.6%-4
.7%左右,上日为4.3%-4.5%。(完)

    
 (发稿 李宏薇;审校 杨淑祯)
  
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