May 4, 2018 / 9:05 AM / 2 months ago

中国大额风险暴露办法7月施行 符合条件资管产品可不穿透--银保监会(更新版)

路透北京5月4日 - 中国银行保险监督管理委员会近日称,商业银行大额风险暴露管理办法已经通过,将自7月1日起施行。与征求意见稿相比,对符合条件、基础资产较为分散的资产管理产品和资产证券化产品,可以不使用穿透方法,并将匿名客户风险暴露集中度达标时限推迟一年至2019年底。

银保监会网站周五刊登的办法要求,商业银行应于2018年12月31日前达到办法规定的大额风险暴露监管要求;对于2018年底同业客户风险暴露未达到本办法规定的监管要求的商业银行,设置三年过渡期,相关商业银行应于2021年底前达标。

在监管标准方面,商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%;对非同业单一客户贷款余额不得超过资本净额的10%;对于非同业关联客户其风险暴露不得超过一级资本的20%。

“办法提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,与当前治理同业乱象的政策导向一致,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖。”银保监会有关部门负责人在答记者问中称。

他并表示,办法明确了单家银行对单个企业或集团的授信总量上限,进一步规范银行同业业务,有助于引导银行将更多资金投向实体经济,特别是改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率。

与征求意见稿相比,办法在以下几方面进行了完善:一是允许符合条件的资产管理产品和资产证券化产品不使用穿透方法,即对于风险暴露小于一级资本0.15%的基础资产,如果银行能够证明不存在人为分割基础资产规避穿透要求等监管套利行为,可以不使用穿透方法,将风险暴露计入产品本身,无需视为对匿名客户的风险暴露。

二是设定匿名客户达标过渡期,商业银行应于2019年底前达到匿名客户风险暴露集中度要求(征求意见稿规定2018年底),相当于设置了一年的过渡期。

三是完善附加风险暴露计算规则,明确如果商业银行能够证明发起人或管理人与基础资产实现了破产隔离,可以不计算其附加风险暴露。

**覆盖六类银行业务**

办法指出,风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。

具体而言,商业银行对客户的风险暴露包括:因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露。

此外,还包括因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露;因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露;以及按照实质重于形式原则,信用风险由商业银行承担的其他业务。

在内部管理方面,办法要求,商业银行应建立健全大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制;还应根据本办法制定大额风险暴露管理制度,定期对制度开展评估,必要时应及时修订。

同时,商业银行应根据自身风险偏好、风险状况、管理水平和资本实力,按照大额风险暴露监管要求设定内部限额,并对其进行持续监测、预警和控制。

原中国银监会今年初发布商业银行大额风险暴露管理办法征求意见稿,要求商业银行对同业客户的风险暴露不得超过一级资本的25%,并设置三年过渡期。(完)

参看详情,请点选中国银保监会网站here

here

发稿 马蓉;审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below