January 5, 2018 / 10:41 AM / a year ago

中国商业银行对同业客户风险暴露不得超过一级资本的25%--银监会

路透北京1月5日 - 为推动商业银行加强大额风险暴露管理、有效防控集中度风险,中国银监会周五发布商业银行大额风险暴露管理办法征求意见稿,要求商业银行对同业客户的风险暴露不得超过一级资本的25%,并设置三年过渡期。

银监会网站发布的通知并称,商业银行要按照大额风险暴露监管要求,结合实际情况,设定大额风险暴露内部限额并持续监测、预警和控制。

“国内外银行业实践表明,授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一。”银监会负责人在答记者问中称,目前中国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中,尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则,因此发布实施办法是大势所趋,对于抑制系统性风险累积具有重要作用。

在商业银行大额风险暴露监管标准方面,对于非同业关联客户,意见稿规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。这较现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中“集团客户授信余额不得超过银行资本的15%”的规定更为宽松。

“主要考虑到传统授信以贷款为主,但目前企业融资方式更加多元化,适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持。从测算结果看,绝大多数银行也能够达标。”负责人称。

对于同业客户,考虑到部分银行同业风险暴露超过办法规定的监管标准,因此对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,而无需简单压降同业业务总体规模。

对于非同业单一客户,办法则重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。

银监会表示,办法提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,与当前治理同业乱象的政策导向一致,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖。

而明确单家银行对单个企业/集团的授信总量上限,有助于引导银行将更多资金投向实体经济,特别是改变授信过程中“搭便车”“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率。

银监会称,银行承担信用风险的所有授信业务均纳入大额风险暴露监管框架,具体包括六大类:一是贷款、投资债券、存放同业等表内授信业务;二是资产管理产品或资产证券化产品投资业务;三是债券、股票及其衍生工具交易;四是场外衍生工具、证券融资交易;五是担保、承诺等表外业务;六是按照实质重于形式原则,信用风险由商业银行承担的其它业务。

银监会并要求商业银行建立和完善大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制;制定并定期修订大额风险暴露管理制度,及时报监管部门备案。同时,加强信息系统建设,持续收集相关数据信息,有效支持大额风险暴露管理。(完)

参看详情,请点选银监会网站here

发稿 马蓉;审校 曾祥进

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