November 26, 2019 / 3:30 AM / 11 days ago

中国央行报告称30家参加压力测试银行整体抗冲击能力较强 信用风险是主要风险源

路透北京11月26日 - 中国央行周一晚间发布金融稳定报告(2019)称,2019年上半年央行选取1,171家银行开展压力测试,评估银行体系在“极端但可能”冲击下的稳健性状况。结果显示,30家参试银行整体抗冲击能力较强,而信用风险是主要风险来源。

测试内容包括偿付能力压力测试和流动性风险压力测试。

参试银行包括六家大型商业银行、12家股份制商业银行、68家城市商业银行、383家农村商业银行、212家农村信用社、八家农村合作银行、435家村镇银行、八家民营银行和39家外资法人银行。截至2018年末,1,171家参试银行资产规模合计占银行业金融机构资产规模的70.3%,对其中资产规模在8,000亿元以上的30家大中型商业银行,开展偿付能力、流动性风险压力测试,对其余1,141家银行开展偿付能力敏感性压力测试和流动性风险压力测试。

以下为央行报告中“专题 银行业压力测试”的内容摘要:

**偿付能力压力测试结果**

(一)宏观情景压力测试

30家参试银行整体抗冲击能力较强。宏观情景压力测试结果显示,30家参试银行整体资本充足水平较高,总体运行稳健。在轻度和重度冲击下,30家参试银行整体核心一级资本充足率从10.95%分别下降至10.16%和8.34%,一级资本充足率从11.66%分别下降至10.83%和9.04%,资本充足率从14.43%分别下降至13.47%和11.78%。重度冲击影响较大,30家参试银行整体资本充足率下降2.65个百分点,但冲击后各级资本充足水平仍高于监管最低要求,表明30家参试银行对宏观经济冲击的缓释能力较强。轻度冲击下,9家参试银行未通过压力测试;重度冲击下,17家参试银行未通过压力测试。

需要注意的是,宏观情景压力测试采用了比国际通行做法更为严格审慎的通过标准,巴塞尔协议Ⅲ框架下2.5%的储备资本要求是资本缓冲要求,不属于监管最低资本要求,国际上,压力测试的通过标准也通常不包括储备资本要求。若在压力测试通过标准中剔除储备资本要求,在轻度和重度冲击下,分别有1家和7家参试银行未通过压力测试。

信用风险是30家参试银行的主要风险来源。在重度冲击下,30家参试银行全部损失的约80%来自信用风险损失,其中关键因素是压力情景下贷款质量恶化,不良贷款率上升。在轻度和重度冲击下,30家参试银行整体不良贷款率从1.46%分别上升至5.42%和7.38%,贷款信用风险损失导致整体资本充足水平分别下降2.2个和3.92个百分点。

市场风险对30家参试银行影响有限。相比于信用风险,市场风险对参试银行资本充足水平影响较小,在重度冲击下,银行账户利率风险、债券投资风险分别导致参试银行整体资本充足率下降0.54个、0.64个百分点,人民币贬值导致参试银行整体资本充足率上升0.01个百分点。

充足的拨备水平和稳定的盈利能力有效缓解资本下降压力。2018年末,30家参试银行整体拨备覆盖率216.7%,远高于现行监管要求。贷款损失准备作为一种逆周期管理工具,在经济下行期起到以丰补歉的作用。同时,参试银行整体盈利能力较强,2018年末,30家参试银行资产利润率0.92%,利润在测试期间先于资本吸收损失,从而在一定程度上缓解了压力期间资本充足水平下降的压力。

(二)敏感性压力测试

银行体系对整体信贷风险恶化有一定的抗冲击能力。截至2018年末,1,171家参试银行各项贷款余额103.72万亿元,不良贷款率1.7%。在轻度冲击下,参试银行整体资本充足率将从14.24%降至13.56%,下降0.68个百分点;在中度冲击下,参试银行整体资本充足率降至12.20%,下降2.04个百分点;在重度冲击下,参试银行整体资本充足率降至9.42%,下降4.82个百分点。

部分重点领域风险值得关注。偿付能力敏感性压力测试结果显示,客户集中度、地方政府债务、房地产贷款、表外业务等领域风险值得关注。在客户集中度风险的重度冲击下,1,171家参试银行整体资本充足率从14.24%下降至11.51%,下降2.73个百分点。在地方政府债务风险的重度冲击下,参试银行整体资本充足率下降至12.74%,下降1.5个百分点。在房地产贷款风险的重度冲击下,参试银行整体资本充足率下降至12.85%,下降1.39个百分点。在表外业务风险的重度冲击下,参试银行整体资本充足率下降至13.16%,下降1.08个百分点。

**流动性风险压力测试结果**

银行体系流动性风险承压能力需进一步增强。本次流动性风险压力测试考察未来7天、30天和90天三个时间窗口下,压力因素对银行资产负债现金流缺口的影响。测试结果显示,在轻度、重度压力情景下,1,171家参试银行中分别有90家、159家未通过测试,占比7.69%、13.58%。

30家大中型银行在重度压力情景下,有10家银行在全部可动用的合格优质流动性资产耗尽后仍无法弥补缺口,未通过测试。

个别银行需加强表外业务管理。测试将表外业务纳入测试范围,且对其流失率的设置比对流动性覆盖率(LCR)框架的设置更为审慎,一些项目的赋值是LCR框架下流失率的10倍以上。从测试结果看,个别未通过测试的参试银行表外业务规模较大,需要关注极端情况下由于或有融资义务导致资金流失对银行的不利影响,加强表外业务管理。(完)

整理 乔艳红;审校 吴云凌

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