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中国财经

10月人民币兑美元主要品种成交环比降两成 创八个月最低

路透上海11月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,10月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交11.9万亿元人民币,较上月减20.2%,创2月以来最低水平;今年10月国庆长假,交易日明显减少,这是成交量回落的关键因素。

CFETS公布的数据还显示,人民币即期成交38,760.8亿元,较上月下降16.6%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为94.7%。当月人民币外汇掉期成交76,472.9亿元,较上月减22.1%,其中隔夜掉期占比59.1%。

tmsnrt.rs/2HYjUva

tmsnrt.rs/34KWUZg

另外当月人民币远期成交520.8亿元,较上月减25.4%,其中三个月及以下的远期占比43.8%;当月人民币期权成交3,465.1亿元,环比减12.0%,其中三个月及以下的期权占比55.2%。

按当月人民币兑美元加权价6.7022元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交5,783.3亿美元、11,410.1亿美元、77.7亿美元和517.0亿美元。

根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交421,084.2亿元人民币、917,756.3亿元、5,632.2亿元和30,816.2亿元。

tmsnrt.rs/381RDPh

tmsnrt.rs/381eev3

tmsnrt.rs/3jQ9Pxr

若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交60,480.6亿美元、131,678.6亿美元、808.9亿美元和4,431.2亿美元。

2020年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交137.5万亿元,按美元计价则累计成交金额19.74万亿美元。2019年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交168.9万亿元,按美元计价则累计成交金额24.48万亿美元。

中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)

即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价

10-2020 5783.3 11410.1 77.7 517.0 6.7022

09-2020 6824.5 14422.1 102.5 577.9 6.8109

08-2020 7290.7 15444.7 87.5 525.8 6.9283

07-2020 7514.9 17113.0 45.8 528.3 7.0082

06-2020 6289.6 14563.7 61.6 457.5 7.0867

05-2020 5451.2 12603.5 71.0 435.5 7.1133

04-2020 5258.8 13525.3 99.6 406.7 7.0739

03-2020 6337.3 13041.6 133.5 350.1 7.0185

02-2020 4092.0 9612.7 73.3 265.6 7.0018

01-2020 5638.1 9941.9 56.3 366.7 6.9145

12-2019 6114.1 13590.8 73.2 419.9 7.019

11-2019 6835.3 11752.9 40.1 574.1 7.0191

10-2019 5563.8 9943.4 30.1 323.4 7.0814

2020年累计 197399.2 2019年累计 244808 2018年:245693 2017年:200632

(完)

发稿 张金栋;审校 林高丽

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