October 10, 2019 / 9:21 AM / 4 days ago

午后购汇涌出人民币收盘仅小升 期权波动率上升仍显市场忧虑

路透北京/上海10月10日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收升逾80点,盘初一度大涨近330点触及7.10元关口至近三周新高,离岸人民币即期CNH=亦一度升破7.1元关口创逾半月新高,但午后逢低购汇客盘持续涌出,临近尾盘人民币升幅明显收窄;中间价则小跌2点,继续传递监管维稳意图。

交易员称,中美贸易似有进展明显扰动汇市神经,短暂提振市场情绪,人民币短时急升逾300点,但市场可能对利好消息反应过激,客盘很快将此视为入市时机,很快扭转了市场情绪。CNH一周期期权隐含波动率逼近8%,创逾两个月新高,在岸期权波动率也有不同程度上行,表明本轮谈判不确定性担忧仍很大。

他们并表示,当前与中美谈判的消息相互矛盾,而市场更为关注有关人民币汇率协议会否达成共识,不过当前各方对谈判前景仍保持谨慎,重点关注磋商后双方声明措辞以及中间价接下来的表现。如果谈判结果超出预期,人民币很可能出现大幅波动。

“看现在消息面很多,但都不是最终结果,市场走势也肯定会比较反复,不过今天早上人民币到7.1水平短期应该差不多了,”一外资行交易员称。

该交易员并表示,之前市场聚焦在谈与不谈上,今天市场释放出的具体在哪些方面有进展,这确实是利好市场,不过最终结果仍需要等下周二、三是否加税,要综合判断。

花旗报告也指出,中国很可能采取购买更多美国农产品的方式来换取美国推迟下周的加税,但12月加税威胁仍在,人民币可能升至7.1元,但如果10月关税生效,人民币很可能跌到7.2元。

一中资行交易员表示,谈判涉及到汇率协议以及允许美国公司向华为供货的新闻,市场的乐观情绪被点燃了一把;不过目前来看这波情绪很难推动人民币升破7.1元关口,市场还在等待具体的谈判情况及协议所包含的内容。

中国副总理刘鹤本周率团赴美开启第13轮高级别经贸磋商,多位中国官方人士对此次磋商持谨慎态度,但鉴于此前多次出现的波澜,中国对于谈判的未来走向会做多手准备,不会有过高的期待。

瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰最新报告称,市场对本轮中美谈判达成部分协议仍存希望,虽然双方不太可能达成全面协议,但美国放松对华为的禁令可为今后进一步谈判打下基础,如果双方有意停火,则11月中旬在智利的APEC会议将为潜在的习特会提供机会。

此前据彭博报导称,美国考虑将汇率协议作为与中国达成的部分协议的内容之一。两国若达成部分贸易协议,则原定下周开始的关税上调或将暂缓执行。

全球汇市方面,美元周四兑主要货币全线走软,因中美之间贸易谈判的发展让市场保持警惕,双方有望达成部分协议的希望激励了对贸易敏感货币的买需。

野村驻新加坡的全球汇市业务负责人Stuart Oakley称,“美元/人民币中间价将是未来四至五个交易日的关注焦点。几周来中间价一直在7.0730附近。偏离这个水平将给我们提供明确信号,表明谈判进展如何。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 7.1246 7.1327 0.11%

中间价 7.073 7.0728 0.00%

成交额 257.16亿美元 270.45亿美元

日内波动幅度(pips) 280 日低7.128 日高7.1

今年以来升贬幅度 -3.63%

2005年汇改以来升贬幅度 16.17%

一年期美元/人民币掉期 404

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 7.1288 7.1372

一年期NDF 7.1812 7.1908

中国外汇交易中心更新的16点人民币兑美元参考汇率为7.1247元;人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8494元、6.6336元和8.7192元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价,并一次性贬值近2%,同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价,同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 马蓉/张金栋; 审校 林高丽

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