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亚洲

中银香港称完成本地首笔CNH兑SOFR/HONIA交叉货币掉期,价值均为1亿元人民币

路透香港10月12日 - 中银香港周一称,今天与另一家金融机构完成香港首笔离岸人民币(CNH)定息兑美元担保隔夜融资利率(SOFR)交叉货币掉期,以及首笔CNH兑港元隔夜平均指数(HONIA)交叉货币掉期,名义价值均为1亿元人民币,年期为一年。

该行全球市场总经理王彤表示,“随着替代参考利率(ARR)逐步成为环球资本和衍生品市场的新基准,CNH定息交叉货币掉期将提供新的衍生产品和对冲工具,以配合SOFR及HONIA的市场发展,有助机构和企业客户在相关过渡期管理其利率风险。”

随着以伦敦银行同业拆息(LIBOR)计价的产品逐渐退出市场,美国和英国已分别推出SOFR及英镑隔夜平均指数(SONIA),作为LIBOR的替代利率。香港保留了香港银行同业拆息(HIBOR),并以HONIA作为HIBOR备用利率,双线并存。

本地两大银行渣打与汇丰上周宣布完成香港市场首笔以HONIA及SOFR定价的美元兑港元交叉货币基差掉期,为市场在2021年底由美元LIBOR过渡至SOFR奠定基础,并为市场参与者提供额外的对冲工具。

香港金管局今年初表示,本地银行业持有以LIBOR定价的外币资产和衍生工具合约分别大约4.5万亿港元和33万亿港元,但只有一半银行已筹备LIBOR终止的过渡性安排,因此,金管局今年工作重点之一是推动银行为过渡至新利基准的准备工作。(完)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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