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中国金融:央行钦点DR新基准利率后,渣打完成首笔基于SOFR和DR007的交叉货币互换

路透北京9月11日 - 渣打银行(中国)周五宣布,该行已于昨日完成首笔基于美元担保隔夜利率(SOFR)和人民币存款类金融机构间的七日债券回购利率(DR007)的交叉货币互换交易;这是中国央行明确培育DR作为基准利率以来,市场首次以DR和SOFR作为人民币和美元的基准利率进行的交叉货币互换交易。

渣打中国发布的新闻稿并表示,随着以贷款市场报价利率(LPR)作为基准贷款利率的改革取得阶段性成果,培育DR作为市场交易基准利率的启动将为中国深化利率自由化改革、促进中国利率衍生品市场的发展、提升金融市场配置效率起到重要作用。

在LIBOR将退出舞台之际,中国央行把具有成交优势的存款类金融机构的债券回购利率(DR),钦点为基准利率体系的培育重点,构建基准转换路线图。央行此举最终是为解决国内与LIBOR挂钩的金融产品在LIBOR退出后的跟踪与基准切换。

中国外汇交易中心最新数据显示,6月利率衍生品成交中,参考利率为FR007(银行间七天回购定盘利率)的占比为86%,隔夜和三个月SHIBOR为参考利率的成交占比约12%。

中国央行8月31日发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书,明确将培育DR作为人民币实际交易的基准利率。

白皮书称,下阶段,中国银行间基准利率体系建设的重点在于推动各类基准利率的广泛运用,通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用,将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。(完)

发稿 黄斌;审校 杨淑祯

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