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《汇市简讯》汇市期权凸显出ECB会议引发欧元/美元波动的预期

0605GMT - * 自涵盖到欧洲央行(ECB)会议以来,隔夜到期隐含波动率就处于偏高水准 * 交投于14.0附近,在到期时间未涵盖到欧洲央行会议前报10.0 * 以期权费/损益平衡来看,跨式期权目前为69个点,之前为49个点 * 那是期权持有者实现获利而必须在任一方向上波动的点数 * 本周1-12个月期权隐含波动率小幅降低 * 反映出一旦欧洲央行最初引发的波动结束,近期区间将保持不变 * 期权定价也显示出短期涨至1.20上方的风险较小

完 编译 张涛;审校 张明钧

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