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中国财经

图表新闻:人民币/美元主要品种3月成交环增近七成 掉期和期权创纪录新高

路透上海4月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,3月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交较上月增68.2%至18.9万亿元人民币,创出纪录新高;以美元计(按加权价6.5103元折算,下同)的成交规模为2.90万亿美元,环比增加66.9%。

3月环比增幅较大,一方面有春节因素,低基数推高了环比涨幅;另外本身3月交易也比较活跃,成交规模和1月相比也有超两成的增幅。今年一季度人民币主要品种累计成交69,638亿美元,较去年同期49,909亿美元也有近四成的增幅。

tmsnrt.rs/3cKGMLz

tmsnrt.rs/3sNvziE

从品种分类看,3月人民币兑美元即期成交59,929.7亿元,较上月上升70.2%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为95.3%;3月以美元计成交规模为9,205.4亿美元,为三个月新高,但比去年12月的11,316亿美元的纪录高点仍差了逾2,000亿美元。

tmsnrt.rs/3rIdykF

tmsnrt.rs/39Bt9ft

3月人民币兑美元外汇掉期累计成交较上月增68.2%至122,921.1亿元,时隔27个月重回12万亿元成交规模,仅较2018年12月低约24亿元人民币;但3月外汇掉期折合美元为18,881亿美元,创出纪录新高,而18年12月按当时月均汇率折合美元为18,287亿美元。

外汇掉期属于基础汇率衍生工具,按计息日的不同一般分为隔夜掉期、即期对远期、远期对远期的掉期交易等三种;其中短期限的掉期和本外币的流动性关系更为密切;3月以来这个央行在公开市场逆回购一直维持百亿元操作规模,估计这也会增加机构对隔夜掉期的需求;CFETS公布的数据显示,3月的隔夜掉期占比为68.4%,创出逾5年新高。

tmsnrt.rs/3sLEWzl

CFETS公布的数据还显示,3月人民币远期成交较上月增46.1%至596.5亿元,其中三个月及以下的远期占比26.5%;当月人民币期权成交环比增51.6%至5,302.2亿元,创27个月新高,当月期权成交折合美元为814亿美元,高于18年12月的810亿美元,创出纪录新高。

tmsnrt.rs/3sJ1dOx

根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交144,845.9亿元、291,518.8亿元、1,593.3亿元和13,577.3亿元。

若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交22,339.4亿美元、44,958.9亿美元、245.8亿美元和2,094.4亿美元。

2021年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交45.2万亿元,按美元计价则累计成交金额6.96万亿美元。2020年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交172.2万亿元,按美元计价则累计成交金额25万亿美元。

中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)

即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价

03-2021 9205.4 18881.0 91.6 814.4 6.5103

02-2021 5450.2 11312.5 63.2 541.5 6.4599

01-2021 7683.9 14765.4 91.0 738.5 6.4692

12-2020 11315.9 16451.2 92.3 695.0 6.5414

11-2020 8801.7 14701.4 99.9 586.4 6.6009

10-2020 5783.3 11410.1 77.7 517.0 6.7022

09-2020 6824.5 14422.1 102.5 577.9 6.8109

08-2020 7290.7 15444.7 87.5 525.8 6.9283

07-2020 7514.9 17113.0 45.8 528.3 7.0082

06-2020 6289.6 14563.7 61.6 457.5 7.0867

05-2020 5451.2 12603.5 71.0 435.5 7.1133

04-2020 5258.8 13525.3 99.6 406.7 7.0739

03-2020 6337.3 13041.6 133.5 350.1 7.0185

2021年累计 69638.5 2020年:250143 2019年:244808 2018年:245693 2017年:200632

审校 吴云凌

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