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上海中期:中国期指IC合约多头持续增仓,市场流动性下降
2017年8月23日 / 凌晨12点28分 / 3 个月前

上海中期:中国期指IC合约多头持续增仓,市场流动性下降

以下内容节选自8月23日的《期货日报》:

自上周以来三组期指呈现上行态势,指数间强弱变换较快。周二收盘, IF和IH加权指数分别上涨0.31%和1.05%,IC加权指数下跌0.41%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别上涨0.30%、1.02%,中证500指数下跌0.43%,整体来看,期货指数表现偏强。从9月合约贴水幅度来看,IF和IC合约贴水幅度分别为0.52%和0.63%,IH合约连续四个交易日为升水状态,期指贴水幅度明显收窄,但市场流动性持续下降。

三组期指总成交量和持仓量均小幅增加。其中,总成交量增加428手至31193手,创三个半月以来次新低,总持仓量增加347手至89882手,处于近一年来相对低点。具体来看,IF合约持仓量减少11手,IH和IC合约持仓分别增加207手和151手,总成交量中,IF减少341手至11444手,IH和IC合约分别增加632手和137手, IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.30、0.42、0.35,整体来看,市场流动性较前期下降。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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