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更新版 1-台湾货币市场:隔拆加权利率降至两周低位,市况欠佳令提存期初资金满溢
2013年7月4日 / 上午10点03分 / 4 年前

更新版 1-台湾货币市场:隔拆加权利率降至两周低位,市况欠佳令提存期初资金满溢

(新增隔夜拆款加权平均利率创两周低位并更新拆款数据及存单发行金额)

* 期初资金偏滥

* 短率贴紧低位

* 银行间负数操作不易

* 资金涌入短票

记者 詹静宜

路透台北7月4日 - 台湾银行间短率周四稳在低位,隔拆利率触及两周低位。银行资金调度人士称,随着美国量化宽松(QE)祭出退场时程,金融市场迄今仍余波荡漾,资金涌进货币市场避险,令新提存期初资金水位高涨,短率贴紧区间低位,短票利率亦向区间低位靠拢。

今天金融业隔夜拆款加权平均利率收低至0.384%,前波低位落在6月19日。交易人士指出,由于今日区间低位成交比重提高,令隔夜拆款加权平均利率拉低至0.384%,其中外商银行交易颇为热络。

银行资金调度人士表示,本提存期初银行间很难采行负数操作,毕竟旬初同业资金拆借需求明显降温,连到期续作的单子都减少,资金去化只好仰赖短票市场,然短票券源依旧短缺,根本不足以因应银行间的资金去化需求,造成短票利率略见松动。

“本旬特难负数操作,只好滥在帐上!”一位大型银行交易员说。

台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单。根据路透周四访问六家金融机构显示,本月的364天期存单加权平均利率料在0.62%,略较上月微幅走低。

上月央行1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.635%,略低于市场预期的0.65%左右,且是连三个月下跌,较上月的0.657%跌2.2基点。此是2010年9月的0.624%以来的次低纪录。

拆款中心资料 显示,周四超额准备为36亿台币,累计超额准备为36亿,加计前期1%的超额准备为1,089亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.384%,上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.400%,上日亦同%;一周拆款利率暂在0.380-0.420%,上日收在0.380-0.430%。

**今天发票量仍少**

在短票市场方面,大型票券商交易员表示,今天发票量仍偏少,然期初银行间负数操作激励买票需求簇拥,在供不应求的情况下,促使短票利率略向区间低位靠拢。

另有一大型票券商交易员称,很多企业在每月5日会例行性走钱,所以明天要关注实际走钱的情况,预估明天发票量会稍有增温。

“票量太少,短票利率略向低位测试!”一位大型票券交易员称。

30天期短票利率主要交投落在0.68%-0.69%,区间低位成交比重较上日提高,多数票券商月内短票利率成交在0.68%,跨月短票利率则成交在0.69%。

台湾7月提存期短票利率区间料在0.68-0.70%。货币市场交易人士认为,由于央行维持适度宽松基调不变,此提存期资金料将持续宽裕,市场普遍预料7月短票利率或将维持既有低位区间。

台湾央行周四公布,今日共发行3,924.3亿台币存单,若相较存单到期金额3,920.3亿,存单发行余额增4亿台币。 周五央行存单到期量为783.15亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周四持平上日。市场人士指出,今日新的提存期开始,银行端资金水位稍多,较为积极询券,但投信及寿险资金水位平平,市况安静,不见资金调动大进大出。

市场资金调度人士称,投信及寿险在经过季底较为大幅的资金调动后,本周已趋于平静。不过银行端反而资金宽松依旧,今日新提存期开始,银行可以采负数操作,部分银行也陆续寻求RP券源以消化帐上闲置资金,即使天期稍短也不在乎,更将承作领域从公债扩及公司债。

“银行的钱还是没有去化管道。”一位证券商交易员表示。

市场人士指出,本周料RP市场市况已经稳定,若有利率调整将视下周市场资金情况而定。部分证券商预期下周市场资金倾向宽松,下调利率的机会增高,但下调速度不会太快。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%,0.65%成交较少;一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%,与上日大致相同,大区间则见0.70-0.73%。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变;一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.67%,与上日相同。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽)

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