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更新版 1-台湾货币市场:旬初资金更加宽松,短票与公司债RP利率靠向低端
2013年11月4日 / 上午10点30分 / 4 年前

更新版 1-台湾货币市场:旬初资金更加宽松,短票与公司债RP利率靠向低端

* 本旬资金料更多,银行积极进行负数操作

* 短票成交利率一律为0.63%,部分天期跨过新历年

* 公司债RP利率靠向0.68%区间低位靠拢 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北11月4日 - 台湾银行间短率周一向低档靠拢,受上旬底资金转趋浮滥影响,银行甫一迈入新旬即积极冲刺。不过月初资金需求向来有限,且本周存单到期量又逾1.5兆台币,使得资金水位向上垫高。

由于上周五的364天期央行存单得标利率低于预期,市场对本周二273天期国库券以及周五的两年期央行存单得标利率可能走低已有心理准备。在去化资金为第一优先考量下,短票成交利率已不见0.64%水准,成交天期有的甚至跨过新历年。公司债RP利率也靠向0.68%的区间低端。

“(364天期存单)标成那样,真是出乎意料之外。”一位大型公股银行资金调度人士说。

另一票券商交易员则称,虽然上周央行加强隔夜拆款的冲销力道,不过效果有限,对于银行消化积数帮助不大。为避免资金运用被主管关心,感觉银行在旬初的动作相当积极,因此顺势向他们推销跨月或跨季底短票。

台湾央行上周五标售1,000亿台币的364天期存单,加权平均得标利率为0.615%。标售结果低于预期,较上月的0.644%跌2.9个基点,投标倍数为3.26倍。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%,上日报0.295-0.405%;一周拆款利率在0.380-0.430%,同上日。

**短票成交天期跨过新历年**

短票市场方面,票券商交易员表示,旬初资金相当宽裕,不过票券商在月初通常没票可卖,原本对利率坚持的大型公股银行态度也转趋软化,成交利率一律下调至0.63%。

两位大型票券商交易员表示,不但成交利率稳在低档,有的天期甚至跨过新历年,因部分不需考量资本适足率的银行,担心资金无处可以去化,因此先行布局。

“今天有银行愿意买跨年的票,我想1-3个月的短票殖利率曲线会趋平。”一位票券商交易员说。

另一票券商交易员则称,受到上一旬资金浮滥影响,今日银行拆款与买票的动作相当积极。虽然今日没有做到30天期的短票,但以目前的情势观察,不排除会有下滑至0.62%的机会。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%。受成交天期拉长影响,一至两周内天期的短票几无成交。

今日央行存单到期金额4,958.2亿台币,今日共发行4,963.2亿台币存单,存单发行余额增5亿。

本周余日央行存单到期分别为周二1,584.50亿、周三3,712.35亿、周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示,周一超额准备为负27亿台币,累计超额准备为负27亿,加计前期1%的超额准备为1,283亿台币。

**公司债RP利率靠向区间低位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率持稳。证券资金调度人士指出,旬初银行端资金情势更为宽松,月初投信端资金水位略有提高,令公司债RP利率向区间低位靠拢,公债RP利率亦持稳既有区间 。

一位证券RP交易人士指出,本周资金情势明显较上周宽裕,公司债RP成交利率已向区间低位调整,月中公司债RP成交比重可望全数落在0.68%,至于公债RP利率则暂维持在既有区间低位。

“今日才开放五亿台币额度的公司债RP,投信一下子就拿光 。”一位大型票券商资金调度人士说。

上述票券商指出,今日银行及投信资金情势更显宽裕,RP利率续处既有区间低位,本周RP利率料将暂持稳在既有区间不变。

本周比较重要的公司债交割因子包括周五的台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%,同于上日;一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%,上日亦同。

今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变;一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%,短天期则见成交0.55%,和上日相同。。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/张喜良)

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