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重温稿-更新版 1-台湾货币市场:新年伊始短率略回落,银行因旬底操做审慎
January 3, 2014 / 12:03 AM / 4 years ago

重温稿-更新版 1-台湾货币市场:新年伊始短率略回落,银行因旬底操做审慎

* 新历年关后拆款、短票利率微幅回落

* 法人资金回流明显,银行因旬底操做审慎

* 投信买券需求高,RP利率交投区间略下移

记者 董永年

路透台北1月2日 - 台湾银行间短率周四微幅回落。新历年关过后拆款与短票利率渐次回归正常水准,惟银行仍因应旬底积数调整审慎调度,使得资金分配略有不均。

资金调拨人士指出,今日银行隔夜拆借状况平稳,但也有大型公营行库因应期底而暂不承做。由于本月底有农历年关要度过,届时银行料因积压库存现金令周转金减少,此前短率则因宽松环境不变而持稳在偏低水准。

“有拆进来一些,一周内做在0.40-0.41%,不难找。”一位大型银行资金调度人士说。

另一大型票券商交易员则称,由于是旬底,有大型行库资金调度比较保守,今、明两天都暂时不承做。不过今日拆款利率已较周二回落,一周约在0.40-0.42%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日为0.388%。今日区间在0.295-0.390%,上日区间在0.295-0.440%;一周拆款利率在0.380-0.420%,上日则为0.380-0.445%。

**法人买票需求增**

短票市场方面,票券商指出,今日来自法人端的买票需求明显增加,银行则因旬底因素操作较为保守。落点在农历年关前的短票利率主要在0.60-0.62%,年后则在0.61-0.63%。

一大型票券商交易员表示,今日买票以法人为主,企业为了尾牙前后发放年终奖金,希望将落点安排在年前,预估这些资金在10号过后会陆续流出。

另一银行资金调度人士则称,由于农历年前存单到期金额不小,因此市场资金仍偏向宽松。年前短票的成交利率在0.60%,年后则在0.62%。

台湾央行今日共发行4,320.1亿台币存单,相较存单到期4,507.10亿台币,存单发行余额减187亿。

本周央行存单到期总额为1兆5,183.45亿台币,本周余日存单落点为周五5,143.85亿。

拆款中心 资料显示,周四超额准备为1,541亿台币,累计超额准备为3,825亿,加计前期1%的超额准备为4,628亿台币。

**RP利率往低位靠拢**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四略向区间低位靠拢。尽管今日交割91天期国库券203.5亿台币,惟随着月初投信端资金回流,令RP利率交投区间略往下移。

市场人士指出,年底资金紧缩因子一过,投信端资金回流,加以银行端旬底调整积数将使投信端资金去化更添难处,且寿险端资金也偏宽松,因此部分券商今日略将公债及公司债RP成交利率调降1个基点,客户端接受度颇高。

“年后资金就是多、多、多,投信端要券的人增加。”一位证券商交易员称。

此外,有大型票券商提及,月初、年初资金流动性转佳,少了跨年调度因子,RP利率区间高位也就随之微降,RP利率料将维持在目前区间不变,静观旬初资金情势再行调整。

一位大型票券商资调人士称,为避免投信端资金影响月底、季底、年底资金调度,目前RP主要客户已由投信转为法人、银行及部分寿险,与投信客户成交比重已较去年同期减少五分之四,今年仍会维持现有资金调度策略。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%;一个月公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%,以上成交利率区间皆较上日走降1个基点。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.53%;约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.56%,以上利率区间高位均略较上日走跌。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)

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