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人民币衍生品:外汇掉期跨年期限美元升水下跌,一季度存全线转贴水可能性
2014年1月16日 / 早上8点44分 / 4 年前

人民币衍生品:外汇掉期跨年期限美元升水下跌,一季度存全线转贴水可能性

路透北京1月16日 - 继上日大跌后,中国境内美元兑人民币掉期 跨年期限周四续跌,但跌幅有所收敛。交易员反映,昨天市场判断人民币流动性偏松令美元升水挫低,今日延续此跌势。

他们续称,春节前人民币仍有收紧之势,该预期限制了今天美元升水续跌的空间;但警示一季度间存在美元由升水转为贴水的可能性,因本外币利差料进一步缩窄。

“第一季度(美元升水)可能全线见零。”一股份行交易主管说,期间总体来看人民币流动性紧张的状况可能仅限于春节前,而境内的美元流动性则有进一步收紧的可能。

一外资行交易主管进一步分析,随着美国经济复苏美元利率有走强之势,而境内即期市场受疑似干预的购汇盘影响,美元也会继续趋紧。

但他也认为,美元利率大幅飙升的可能性还是较小,掉期市场美元在转贴水之后也会提振购汇需求,这些都会抑制贴水幅度扩大,因此在升贴水之间振荡转换的可能性更大。

北京时间16:12,1年期美元掉期 升水250个点子,较昨天收盘时的300点子续跌50个点子,但较昨天录得的100个点子跌幅已有缩窄。

即期市场方面,人民币兑美元即期周四收报6.0557元,较上日贬值0.16%。今日人民币兑美元中间价 为6.1065元,上日中间价为6.1005元。

中国银行间市场主要期限质押式回购加权利率 周四继续小幅波动,不过资金供给在收敛。市场人士表示,税款缴纳的冲击尚未完全过去,随着下周中取现需求的进一步涌现,流动性收紧状况将进一步显现。 (完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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