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重温稿-台湾货币市场:一周拆款利率稳中偏升,因回笼速度慢且分配不均
2014年2月25日 / 凌晨12点05分 / 4 年前

重温稿-台湾货币市场:一周拆款利率稳中偏升,因回笼速度慢且分配不均

* 一周拆款利率稳中偏升,因回笼不如预期且分配不均

* 预料周四将最为紧俏,但不致找不到钱

* 短票与债券RP利率持稳

记者 董永年

路透台北2月24日 - 台湾银行间短率周一稳中偏升。银行资金调度人士称,本周时序进入月底,受资金分配不均、周五金融市场休市等因素影响,资金可能偏紧的心理预期开始弥漫,但料不致出现上月底找不到钱的窘况。

货币市场人士指出,原预期春节后资金将大量回笼,银行本旬负数开得较大,至今累计超额准备仍有负2,179亿台币。然而目前金融机构面临的是资金回笼不如预期,银行间又分配不均的现况,因此必须在周四前尽量补平积数,否则等到下周一旬底再回补,恐怕缓不济急。

“现在还负很多,27日会紧一些,但预料可以补过来。”一位资调人士称。

另一大型票券商交易员则认为,由于这次资金回笼不如预期地快,且市场分配不均。已有拆出行对外声称这周资金会偏紧,将一周拆款利率调高1基点至0.42-0.43%。

一大型行库也在上周五分别调高了一周与两周的拆款利率。针对票券商的部分,一周拆款利率调高至0.415%、两周则调至0.435%,均较平日走高约2个基点。拆给银行的利率则略低1-2个基点。

本周五为和平纪念日假期,金融市场休市一天。

至今日为止,台湾央行农历年后存单发行余额增加了1,052.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示,上周五通货回笼约27.28亿台币,年后累计回笼约2,786.45亿台币,回笼近尾声,累计发行数续降至约1.70兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日报0.386%;今日区间在0.295-0.410%,上日则为0.295-0.415%;一周拆款利率成交在0.350-0.500%,上日区间在0.380-0.415%。

**短票利率未变**

短票市场方面,大型票券商资调人士表示,今日发票量各家多寡不一,但基本上多以到期续作为主。成交利率仍维持在0.60-0.61%的既有水准。

“今天发票量算多,但买气够,利率没上来。很多银行不拆款只买票。”一位大型票券商交易员说。

另一大型票券交易员则表示,今日没什么票到期,因此发行量也少。“月底最后一周落点都少,利率没有变化。”

大型票券商指出,今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%,同上日。

台湾央行共发行4,052.8亿台币存单,含两年期存单100亿台币。相较存单到期金额3,948.80亿台币,存单发行余额增104亿。

本周央行存单到期金额为9,406.55亿台币,余日落点分别为周二1,002.25亿、周三2,288.20亿、周四2,167.30亿。周五则因公众假期休市一天。

拆款中心 资料显示,周一超额准备为428亿台币,累计超额准备为负2,179亿、加计前期1%的超额准备为1,259亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。市场交易人士表示,月底将近,投信端资金稍显多缺不一,寿险端资金也因应周三交割30年新券出现资金流动的情形,不过券商间资金缺口不大,RP利率仍持稳既有区间。

他们并指出,30年新券103/5 将于周三交割300亿台币,其中以保险业得标比重51.67%为最高,其次则为证券业的39%,近日已有寿险业为30年新债交割款预作准备,目前市场资金仍稳中带松,资金调度不成问题,RP利率维持在既有区间不变。

“月底有去标30年新债的券商才会比较紧,现在调钱不致于太困难。”一位证券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主;30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%,大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%;30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%,也和上日相同。

本周主要交割因子包括周一的德宏 可转换公司债2亿台币、F-金丽 可转债12亿台币、中华工程 三年期可转债3亿台币;周二交割中华工程五年期可转债5亿台币、柜买测可转债1亿台币;周三发行的103/5期30年公债交割300亿台币、F-合富 可转债4亿台币、嘉威 可转债1.5亿台币;周四有祥业 可转债0.5亿。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯/张喜良)

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