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重温稿-台湾货币市场:一周拆款利率高位走扬,资金分配不均
May 16, 2014 / 12:05 AM / in 4 years

重温稿-台湾货币市场:一周拆款利率高位走扬,资金分配不均

* 龙头银行缺钱,一周拆款利率高位走扬

* 累积准备负数扩大,因应下周周转金分配不均

* 金融债交割令RP成交流量增

记者 董永年

路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。受龙头银行自昨日起拆入市场多余资金影响,整体资金池水位不若上周宽裕,一周拆款利率高位走扬。在累积准备部位负数持续扩大下,业者开始因应下周周转金可能出现分配不均的对策。

交易商表示,龙头银行原本应该因应月底的税款入库而开出较大负数,不过昨日却反向拆入,原因尚不清楚,预料要到下周才会改善。

资金调度人士指出,由于累积准备部位负数持续扩大,下周银行间周转金可能会分配不均,必须提前因应月底的回补压力。

“若是我们的主力银行资金不足,就会影响到分配。〞一大型票券商资金调度人士称。

也有市场人士指出,虽然月底缴税会影响资金分配造成短率波动,但幅度应该不大,判断与上月底的情形相去不远。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,同上日;今日区间在0.295-0.400%,亦同上日;一周拆款利率区间在0.380-0.450%,上日则在0.380-0.440%。

**短票发行增加**

短票市场方面,票券商交易员表示,今日发票量较昨日增加,但市场整体资金宽松依旧,因此短票成交利率几无变化。

一大型票券商交易员指出,银行间资金分配不均,但整体资金池相当充裕,在央行冲销态度没有变化的环境下,月底纵有缴税因素干扰,但还是无碍于资金调度。

“我们会关注月底缴税时法人的资金配置,我想供应仍充足。〞一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%,同上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%,也同上日。

台湾央行周四共发行3,328亿台币存单。与今日存单到期金额3,330亿相较,存单发行余额减2亿台币。 周五央行存单到期金额为3,583亿台币。

拆款中心资料 显示,周四超额准备为负24亿台币,累计超额准备为负482亿台币、加计前期1%的超额准备为185亿台币。

**金融债交割令成交流量增**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持稳区间。交易商指出,今日受到金融债交割影响,资金较少,债券附买回市场成交流量大增。但证券商也说,银行能补上缺口,RP利率大致在区间不变。

今日有富邦银行金融债交割100亿台币,有不少大型寿险为买方,为因应交割,寿险也提前解约、或赎回基金因应。

交易员表示,上日的公债交割,今日金融债交割,都使得市场重要的资金供应者--投信续调回资金,日前浮滥的景况不复见。

“市场的流量大一点,我常常是左进右出,需要调度一下,”一大型证券商交易员表示。

而交易员也说,虽然投信调回资金,但银行端的资金仍然充裕,支应债券附买回市场的资金缺口,令利率能够大致持平不变。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%;30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均与上日相同;银行的承做利率大都成交在区间偏高水位。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%;10天左右公司债附买回利率成交在0.52-0.55%,上日在50-55%,区间低位上移;极短天期公司债利率仍同上日则在0.46-0.48%。

票券商表示,虽然今日调高利率但成交仍然很少,库存水位走高。周五有台新银行金融债30亿台币将交割。(完) (集体采写 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)

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