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更新版 1-台湾货币市场:月底资金全面吃紧新钱难觅,大型银行反向借钱
2014年5月28日 / 上午10点08分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:月底资金全面吃紧新钱难觅,大型银行反向借钱

* 月底资金紧俏效应发酵,市场弥漫紧张气氛

* 大型银行反手拆入,但能供应拆出不多

* 短票区间利率高位向上

* 债券RP利率高位扬升

记者 高洁如

路透台北5月28日 - 台湾货币市场资金续缺,银行间短率周三蠢动。交易人士称,由于大型银行资金吃紧,不但抽回放出的资金,还反向借钱,令银行全面警戒,新钱难觅之下散发紧张气氛。

他们表示,尽管月底偏紧是可以预料到的,可拆出的银行也慢慢地收回资金,不过大型银行反向借钱仍让银行间同业相当意外。目前市场上愿意承做新的拆出的银行几乎没有。

“大银行都卯起来借,今天只能说是缺到爆,”一公股大型银行交易员说。

展望本周五、5月的最后一个交易日,因有许多银行不能承做跨月的拆出,估计会是最紧俏的时刻。而当日的央行存单到期2,860亿台币,市场也不希望当日大缺以至于要牺牲央行高利率的存单申购,因此多希望能够提前调足积数以备周末的不时之需。

市场人士表示,近二周以来市场发行了不少公司债、公债,金额都不算少,大型银行补券下造成游资减少。此外,每月例行的公教薪资款项尚未入帐,也令大型银行捉襟见肘。

只不过,观察今日的一周-二周拆款高位并未明显走高。交易人士说,市场上的供给相当少,多是续做为主。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.386%,上日在0.387%;今日区间在0.295-0.420%,上日在0.295-0.410%;一周拆款利率区间在0.378-0.480%,上日在0.380-0.460%;跨提存期的两周期拆款利率高位在0.49%,上日在0.46%。

**短票区间高位扬升**

短票市场方面,一票券商交易员表示,由于拆款市场难以调入,因此债券/票券部门全面动员,向寿险、投信等找钱,而续做的短票利率方面也稍有抬高。

〞每个行业都去找一下(钱),还是可以找到一些,〞她说。

今日银行端30天期自保短票利率主要在0.58-0.60%,上日的高位在0.59%;投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%,同上日。

台湾央行共发行3,456.3亿台币存单,与今日存单到期金额3,560.80亿相较,存单发行余额减104.5亿台币。 周四和周五的央行存单到期金额分别为21亿及2,860亿。

拆款中心资料 显示,周三超额准备为641亿台币,累计超额准备为2,681亿台币、加计前期1%的超额准备为3,348亿台币。

**债券RP利率高位也扬升**

债券市场附买回(RP)利率周三高位有所扬升,因今日近400亿台币的债券交割,影响寿险资金多缺落差扩大,且投信月底资金赎回变数仍在。不过市场资金缺口仍得以弥平,且债券交割因素明后天有所缓和,料资金水位不至于进一步下降。

市场人士指出,市场的主要资金供应者--投信及寿险的资金流动速度增快,多缺不一的情况更形严重,并优先将资金自报酬率较低的公债RP抽出,令今日受影响的利率多集中在公债RP上,利率较高的公司债RP则不受影响。

〞今天因为有公债交割,资金突然更紧,不过应该也就到顶了...明后天不会再更紧了。〞一票券商交易员说。

交易员指出,因多缺不一的情况加剧,一向对利率更求较高的寿险业者,今日手上若有余钱,甚至将成交利率跳空开出,为过去较为罕见的情况。不过因市场预期下月月初资金情势将快速回稳,视利率走高为短暂现象,接受度尚高。

此外,银行端的资金供应成市场替补资金,证券商及票券商与银行承作的比重略有增加,以灵活因应突来的资金缺口。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,但寿险端成交利率少数见提高至0.55%;30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%,则维持不变。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%,寿险端成交利率调高至0.51-0.53%不等;10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%,则和上日相似;极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

今日有台电债78亿台币及103/8期30年期公债300亿台币交割。本周公债/公司债其他交易日交割情况分别是:周四海湾 转换公司债2亿、周五则有台电债90亿。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良/黄凯)

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