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更新版 1-台湾货币市场:短率贴紧低位,外资汇入垫高资金水位而需求疲乏
2015年5月14日 / 上午10点14分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率贴紧低位,外资汇入垫高资金水位而需求疲乏

* 短率持续贴紧区间低位

* 外资汇入令资金更显宽松

* 短票和RP利率持于低档 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北5月14日 - 台湾银行间短率周四贴紧区间低位。资金调度人士表示,由于外资汇入垫高银行间资金水位,令市场资金更显宽松,银行间资金满手但苦无资金去化管道,短率持续盘旋在既有低档,亦有大型票券商今起调降金融机构承作公债及公司债RP利率1个基点。

他们并指出,目前银行间资金较显宽裕,惟资金需求疲乏,拆款成交以到期续作为主,除非是急需才偶有新的需求,银行间也因没有资金缺口,普遍不续发可转让定存单(NCD)给民间法人,致法人资金过剩也在货币市场四处流窜,短率料续躺在低位。

“ 全世界都QE(量化宽松),怎么可能不多钱,只能尽量去化。”一位官股银行资调人士说。

台币兑美元 周四连续第二日收升。汇银人士称,外资在台股虽由买 转卖,但国际美元明显走弱,外资汇入扩增;加以出口商担心台币续升,引爆恐慌性美元卖单,令台币收创逾半年的高位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%,上日收在0.388%;今日区间落在0.295-0.400%,上日在0.295-0.425%。一周拆款利率落在0.380%-0.500%,上日在0.380-0.450%;两周拆款利率落在0.390%-0.430%,上日在0.388-0.45%。

**短票利率靠向低位**

短票方面,一位大型票券商表示,原本预计周四发票量增温,结果竟未增多,在票少的情况下,只能以利率低、天期长做为现有票源分配的基准,短票利率交投渐靠向区间低位。

“市场蛮平静的,因为没什么票。”一大型票券商交易员说。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%;部分中小型票券商仍有成交0.58-0.59%,交投大致持平上日。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.578%,前日为0.577%,成交量53亿台币,前日为52亿。

台湾央行周四公布,共发行1,434.2亿台币存单。与今日存单到期金额1,414.2亿台币相较,存单发行余额增20亿。央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额冲破7兆,为7兆(万亿)10.7亿台币。 周五央行存单到期金额为2,024.5亿台币。

下周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币,到期情况分别为周一639亿、周二5,651亿、周三2,246.5亿、周四2,884.5亿、周五223亿台币。

拆款中心资料 显示,周四超额准备为203亿台币,累积超额准备为2,043亿台币、加计前期1%的超额准备为3,964亿台币。

**票券商RP利率趋跌**

债市附买回(RP)市场方面,票券商资调人士表示,由于法人及个人资金太过浮滥,带动票券商对金融机构承作公债及公司债RP利率今起调降1个基点,市场接受度高,目前RP利率仍存有趋跌压力。

不过,证券端资调人士指出,寿险端因应明日交割30年公债104/8期金额300亿台币,资金略显分配不均,部分寿险客户到期不能续作,投信端资金则是持平偏松,券商间RP利率持稳低位不变。

〞今天感觉资金没有之前多。〞一位大型券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%;10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%,大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.49%,极短天期成交在0.42%;公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%,极短天期成交在0.46%,区间高位较上日走低1个基点。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同,有所差异。(完) (审校 黄凯)

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