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重温稿-台湾货币市场:短率持稳低位,资金满溢致一年存单得标利率创新低
2015年11月4日 / 凌晨12点00分 / 2 年前

重温稿-台湾货币市场:短率持稳低位,资金满溢致一年存单得标利率创新低

* 短率持稳于当前低位水准
    * 一年期存单得标利率低于预期
    * 短票、RP利率皆维持在低档

     记者 詹静宜
    路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周二持稳于当前低位水准。资金调度人员指出,银
行间在提存期底最后一个交易日的交投较清淡,且因市场资金满溢令短率持续徘徊低档,连
一年期定存单得标利率也低于市场预期,并创下历史新低。
  
    他们表示,今日央行存单到期金额逼近七千亿台币,垫高银行间资金水位,但旬底拆借
需求更显低迷,而短票券源又遭寿险瓜分,银行间资金去化管道有限,致银行间累积超额准
备已突破8,800亿台币,一年期定存单标售利率才会走跌靠向14天期存单的0.38%。
    
    〞旬底最后一天大家就微调积数,比较不容易拆出。〞一位大型官股银行资调人员说。
 
    
    台湾央行稍早公布,今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389%
;该结果略低于市场预期的0.39-0.40%,并较前次标售均标0.417%降2.8个基点,为连13次
走低。 
       
                                      今日收盘       上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率             0.300%         0.301%
                                                
   --隔夜拆款利率区间             0.270-0.330%  0.270-0.330% 
                                                             
                                                             
   --一周拆款利率区间             0.300-0.380%  0.300-0.380% 
                                                             
 
    **短票利率持平**
    
    短票市场方面,一位大型票券资调人士表示,今日起有家大型寿险承作30天期短票,成
交利率在0.39%,该笔交易就占今日该公司短票总成交量的一半,剩下票源再零星分配给银
行端客户,因此跟银行间的短票交投维持在既有区间不变。 
   
    〞一年期定存单标低将成议价筹码,但也要有人先开第一枪。〞一位大型票券交易员说
。
    
    另位大型票券资金调度员也提及,尽管整体利率环境趋跌,但目前30天期短票利率已经
接近14天期定存单利率(0.38%),致利率再往下调所遭遇的抗拒力将越大。 
    
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%,上日亦同;60天期、9
0天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%,上日亦为0.41%及0.42%。 
    
    据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
405%,前日0.408%;上日成交量70.08亿台币,前日81.15亿台币。

    台湾央行周二公布,今日共发行5,699.2亿台币定存单;与今日存单到期金额6,889亿台
币相较,存单发行余额减1,189.8亿。
    
    本周到期央行定存单金额共达1兆4,418亿台币;本周余日存单到期金额分别为:周三2,
332.50亿、周四为2,431.50及周五38亿。
    
    拆款中心资料 显示,周二超额准备为727亿台币,累积超额准备9,598亿台币、加
计前期1%的超额准备达1兆(万亿)1,329亿台币。
    
        
    **RP利率趋跌**  
    
    RP利率方面,证券商交易员表示,部分寿险资金转进投信货币型基金,增添投信端资金
去化压力,加以银行端资金更显宽裕,让RP利率区间低位的交投比重渐增 。
    
    〞整个利率趋势缓步往下。〞一位大型证券商交易员说。
        
    今日证券商10天期公债的附买回利率大致持平上日,主要成交在0.40-0.42%;10天期以
上公司债RP主要成交在0.50-0.52%。
    
    票券商方面,交易员称,已有投信预告寿险资金回流,让较受市场青睐的公司债RP利率
区间低位较上日微降1个基点至0.37%,至于公债RP交投利率也向区间低位靠拢。
        
    今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率续在低档;短天期公债附买回利率区
间落在0.34-0.36%;短天期公司债附买回利率区间在0.37-0.40%,区间低位较上日略往下1
个基点。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同,有所差异。(完)  

 (审校 张喜良)

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