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台湾货币市场:短率持稳到期续做,关注寿险资金变化
2016年1月18日 / 凌晨4点43分 / 2 年前

台湾货币市场:短率持稳到期续做,关注寿险资金变化

* 缺口小且金主续供应资金,调度无虞
    * 短票与RP利率持稳,但担忧寿险资金变化

     记者 董永年
    路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。交易人士指出,农历年前银行准备新钞兑换,以及外
资持续汇出等效应仍影响市场资金供应。不过今日票券商等缺口偏小,调度无虞,以到期续做为主。    
    
    〞相较于上周五,今年比较好,到期都能续。〞一位大型公股银行交易人士说。
    
    一大型票券商交易主管则称,今日大型公股银行有提供一周及两周的拆款,另外,大型金融机构也有开出
年前、后的买票利率,资金供应没有问题。
    
    〞大咖(金主)出手,市场还算宽。〞票券商交易主管说。
    
    不过交易商提及,寿险资金的变化,料牵动近期短票与债券RP利率。因接下来将陆续有20年公债、美元债
交割,以及农历春节前将发出保险满期金等变数,本周末至下周,短率可能会走高。
    
 本地时间12:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       33.580                     33.802   
 台湾加权股价指数<.TWII          7,777.07                   7,762.01    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.237%                    0.240%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.210-0.260%               0.210-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.240-0.370%               0.230-0.370%
        
    **发票量少**
    
    在短票市场方面,大型票券交易商也指出,今日发票量小,纵然有些银行因换新钞导致周转不太充足,但
无碍于利率稳定。
    
    不过交易商对年前调度审慎以对。大型票券商交易员表示,预料农历年前资金会趋紧,主要观察政府基金
与寿险资金会不会回笼。像寿险业前两周因有例行性支出,就影响了票与债的利率。
    
    受农历春节影响落点影响,目前短票交易集中在60天期。集保公司资料显示,不分承作对象,上日30天自
保短票次级买卖断平均成交利率在0.345%,同前日;上日区间固定在0.345%,前日0.30-0.36%;上日成交量2.
39亿台币,前日3.8亿台币。60天期上日的平均利率在0.369%,前日在0.366%,上日区间0.31-0.51%,前日0.3
1-0.39%;上日成交243.72亿台币,前日90.69亿台币。    
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票,成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在
0.36-0.38%。 
          
    周一央行定存单到期554.50亿。发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币,到期分布为:周二494亿台币;周三4,535.50亿;周
四1,281.20亿以及周五5,693.0亿亿台币。

    拆款中心资料 显示,修正后周五的超额准备为282亿台币,至周日累积超额准备为3,057亿台币、加
计前期1%的超额准备为6,301亿台币。  
        
    
    **RP尚持稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,今日资金状况大致平稳,以续做为主。不过农历年关将近,对于后续变动审慎
以对,RP利率或有走高机会。
    
    一大型证券商交易员表示,将特别关注寿险业的资金变动,像是农历春节前将发出的保险满期金等,可能
引发寿险业赎回货币型基金,导致投信走钱。
    
    大型票券商交易员则称,因应节前的资金情势,已将跨年RP利率提高,无论公债或公司债,节前RP利率为
0.25-0.30%,节后则做在0.35%。
    
    〞感觉银行资金不似国历年关前紧,但我们谨慎以对。〞交易员说。
    
    今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%,银行端在0.35-0.37%,大致同上日;短天
期公司债RP主要成交在0.40-0.45%,尚在上日水位游走。 

    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳;短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33%
,大致可同上日;短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完)  

 (审校 林高丽)

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