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重温稿1-台湾货币市场:月底过后短率区间高位滑落,关注后续税款缴库资金情势
2017年6月2日 / 凌晨12点01分 / 6 个月前

重温稿1-台湾货币市场:月底过后短率区间高位滑落,关注后续税款缴库资金情势

    * 月底过后短率区间高位滑落
    * 关注后续税款缴库资金情势
    * 短票/RP利率大致持稳区间

     记者 詹静宜
    路透台北6月1日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见滑落。资金调度人员表示,随着
月底紧缩因素一过,银行间资金调度较显宽松,带动拆款短率区间高位走跌,而所得税缴款
截止日落在今天,市场转趋关注后续税款缴库的资金情势,短率料暂先整理静待变数厘清。
   
    他们指出,由于民众综合所得税缴纳方式较为多元,其中以信用卡付款及委托帐户取款
为大宗,下周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库,金额预估落在700-800亿台币左右
,至于下周四(8日)则为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库,初估首批委托取款金额跟
信用卡付款规模相当。
    
    〞现在还没感觉,税款缴库后就会慢慢变紧了。〞一大型银行资金拆入方资调人员说。
  
    
    根据财政部统计资料显示,5月1日至5月31日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾91
万件,合计金额高达723.44亿台币。
    
    另一大型银行资调人员也称,下周税款缴库对消费金融见长的银行资金调度影响较大,
而时序迈入月初,资金转趋稳中偏松,且目前大行间资金普遍多钱,将缓和税款缴库对资金
情势的影响。
               
 本地时间17:56                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.117                     30.102    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,087.42                  10,040.72    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.250%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.350%               0.177-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.350%               0.320-0.360%
   
    **短票利率持平**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,由于月初发票量偏少,而银行端买票需求踊跃,其
中也见大行开门要票去化资金,趁月初资金宽松之祭,暂先引导资金承作跨季短票,目前看
来月初短票利率未再探高并略靠向区间低位。
    
    他们并称,为避开资金落点季底,陆续以较月内高出2个基点吸引资金承作跨季短票,
今天跨季短票成交比重提高至五成左右。
    
    〞趁现在可以作跨月,赶快先作。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.34-0.35%,少数成交
在0.33、0.36%;月内短票则落在0.30-0.33%,大致持平上日。
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.352%,区间在0.35-0.38%,
成交量为54亿台币;前日加权平均利率在0.348%,区间在0.33-0.38%,成交量为121.361亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.362%,区间在0.35-0.38%,成
交量为19.41亿台币;前日加权平均利率在0.349%,区间在0.29-0.42%,成交量为132.02亿
台币。
    
    台湾央行周四发行2,892亿台币定存单,发行余额减0.8亿台币。
          
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为80亿台币,累计超额准备1兆2,445亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆3,361亿台币。   
    

    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,本周欠缺债券交割因子,券商间资金缺口
较小,又有163亿台币债券到期还本资金挹注,资金宽松令RP利率持稳既有区间。
    
    他们表示,月底一过整体资金情况较显宽裕,除了银行端资金转松外,寿险端也来要券
去化资金,短线RP利率料仍将持稳区间、变化不大,下周留意税款缴库及国际板债券交割等
变数。
    
    〞月底过了,(资金情势)先松一下,季底再变紧。〞另一大型票券商交易员说。
    
    他并称,尽管近日投信端有些小走钱,但月初银行端资金较为宽裕,资金调度仍旧顺畅
,RP利率也维持在原有区间。
    
    近期主要交割因素包括6月2日有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元;6月6日则
有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。
            
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,少数跨月成交在0.32%
;月内公司债RP利率主要在0.40-0.42%,少数跨月成交在0.42%;以上报价皆持平上日。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
公债RP利率主要成交在0.27-0.29%,上日亦同;公司债RP成交也以月内为主,主要落在0.29
-0.30%。(完)

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  

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