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重温稿-台湾货币市场:短率徘徊既有区间,央行上日减发14天存单令资金较显充裕
2017年6月12日 / 凌晨12点00分 / 5 个月前

重温稿-台湾货币市场:短率徘徊既有区间,央行上日减发14天存单令资金较显充裕

    * 短率仍徘徊既有区间
    * 央行上日减发14天存单
    * 短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北6月9日 - 台湾银行间拆款短率周五徘徊既有区间。资金调度人员表示,由于央行上日大幅减发1
4天存单,让银行间资金较显充裕,惟本月仍有季底紧缩变数,银行间对资金操作仍偏保守,带动短率续持在
高位、未见走低。 
    
    他们指出,尽管税款缴库变数告一段落,但目前银行间操作依旧谨慎,今有大行表明后续短票及拆款都只
承作到期续作金额,其他新增交易则倾向不承接,并续以0.36%利率与票券承作一周拆款,也有民营银行跟进
调高对票券拆款利率。
    
    〞国库钱收走这么多,一直HOLD住也不合理,应该月中就会放出来。〞一位银行资调人员说。
    
    他也称,下周三将有国库券还本付息299.5亿台币又暂无到期续发,将使税款缴库后的资金情势渐转松,
且央行上日大砍14天存单也有助于银行间资金转趋宽裕,但季底因素驱使银行间拆款开价仍靠向高位,下周初
拆款利率料暂先持平开出,再观察后续资金变化。 
        
    至于综所税款缴库时程,他们也称,今日首批综所税委托取款及信用卡缴税银行须把税款缴库,初估第一
批取款占委托取款总额的八、九成,至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日,资金一样于取款隔
日缴付国库。
    
    根据财政部统计资料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高
达约773.79亿台币。 
    
    央行近期大减冲销规模,继周四减发14天期定存单后,周五亦减少七天期定存单发行量;本周定期存单发
行余额净减994.5亿台币,连三周净减。
                
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.108                     30.105    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,199.65                  10,225.78    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.310%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.360%               0.181-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.360%               0.178-0.360%
      
    **发票量例行增温**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,周五发票量例行增温、资金缺口较大,而银行间买票需求也渐回笼,
但对利率仍有所坚持,令短票利率维持在原有区间、变化不大。 
    
    展望下周,他们并称,受到季底因素影响,资金情势仍旧松中带紧、整体资金分配不均,下周资金调度仍
不敢掉以轻心,且买方话语权增强,短票利率仍偏向区间高位。
    
    〞拆款交投比较不友善,所以先做跨月短票。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.35-0.36%、少数成交在0.37%;月内短票
主交投则落在0.33-0.35%,少数成交0.36%;以上报价皆大致同于上日。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.364%,区间在0.34-0.37%,成交量为84.95亿
台币;前日加权平均利率在0.361%,区间在0.28-0.39%,成交量为113.34亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,329.5亿台币定存单,发行余额减382亿台币。

    下周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币,资金落点分别为周一4,085亿、周二2,086亿、周三1,249.5
亿、周四1,728亿、周五1,442.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为负673亿台币,累计至周日超额准备则为负1,699亿台币、
加计前期1%的超额准备为613亿台币。 
    
    
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员指出,今日交割韩国国民银行4亿美元国际板债券对资金调
度并无碍资金调度,RP利率续持在现有区间盘整。
    
    他们并称,下周券商间资金缺口不大,又有债券还本179亿台币,料周初RP利率持平不变,并关注下周美
联储有没有脱稿演出,还是一如预期祭出升息决议,观察后资外资动向。
    
    〞下周FOMC会议,要观察外资会不会走钱。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一票券交易员表示,今日投信端要券需求较强,银行端资金也较显充裕,RP利率仍续在原区间内游走,
下周预估RP利率暂难跳脱现有区间波动。
     
    下周紧缩因子包括下周二上海商银发行50亿台币金融债券、下周五财政部增额发行106甲4期公债暂定250
亿台币。
    
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31%、少数成交0.30%、0.32%,跨月则在0.32%;月内
公司债RP利率主交投落在0.40-0.41%、少数成交0.42%,跨月则在0.42-0.43%;以上报价多持平上日。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率主要在0.22-0.23%;与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.25
-0.26%、部分在0.28%,跨月则在0.27-0.28%、部分在0.30%;月内公司债RP成交0.27-0.28%,跨月则在0.29-0
.30%;交投大致同于上日。(完) 

 (审校 林高丽)
  

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