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重温稿-台湾货币市场:短率持稳低位,银行资金水位偏高料跨月拆款即将开出
November 16, 2017 / 12:03 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:短率持稳低位,银行资金水位偏高料跨月拆款即将开出

    * 短率仍旧持稳低位
    * 银行资金水位偏高
    * 短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北11月15日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。资金调度人士表示,由于银行间
资金水位偏高,但需求依旧低迷,多仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金,短率可望续处低档盘
整,并预期大行即将展开跨月拆款资金供给。  
    
    他们指出,周五(17日)起承作两周拆款即可跨月,以现在资金宽松程度来看,将有大行
陆续开放对票券商提供跨月拆款资金,预估跨月拆款将以0.37-0.38%的利率开出,仅些微高
于目前票券商一至两周拆款利率的0.35-0.36%。
    
    〞今天生意很差,票券商连一笔都没有。〞一位资金拆出方银行资调人员说。
    
    另位拆入方银行也称,目前资金调度仍以到期续作为主,且月内便宜资金满溢,根本不
想提前准备跨月资金,调度暂先以短支长节省成本,预期本月底紧缩效应不会明显。
    
    台湾央行周三预告17日(周五)将开放申购发行7天期定期存单,利率0.20%。
    
    金管会周二公布,外资及陆资今年11月至10日净汇入1.74亿美元,至于总累计净汇入金
额为2,078.43亿美元;10月则是净汇入10.63亿美元,中止连续第三个月净汇出。
    
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.150                     30.180    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,630.65                 10,687.18    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.176-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.176-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.240-0.360%
 
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券商交易员称,周三发票量较昨日稍增,仍旧难以满足银行买票需求,短
票利率依旧徘徊低档,带动跨月短票成交比重提高,月内短票供应则较有限。
    
    〞银行钱还是偏多,但有银行对利率仍有所坚持。〞一大型票券商交易员说。 
    
    他们并称,今日标售的中油96天期短票102亿台币,得标利率落在0.434-0.508%,符合
市场预期,显示市场资金宽松,使得标利率落在低位。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%;月内短票
利率也持平上日,主要落在0.34-0.36%。 
         
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%,区间在0.37-0.39%,
成交48.85亿台币;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.37-0.38%,成交43.29亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,556亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,557亿台币,发行余额
减1亿台币。周四定存单到期2,870亿,周五则为3,599亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备256亿台币,累计超额准备1,593亿台币、
加计前期1%的超额准备2,958亿台币。   
        
    
    **债券RP持于低档**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员表示,目前投信端资金情势稳中偏松,加
以银行端资金水位偏高,让RP利率维持低档整理。
    
    他们并称,除了市场钱多外,本周也欠缺大额债券交割紧缩因子,使资金调度更为顺畅
,惟年底将至,资金需求方也不愿此时引导RP利率走低。
    
    〞大家都多钱,没什么赎回,但没有人敢往下带利率。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,今天连很久没联络的投信客户都打电话来想去化资金,显示
投信端资金去化压力颇大,短线料RP利率将续处低档。
    
    本周主要债券交割因子仅有周四的鸿海发行90亿台币无担保普通公司债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准,10天期内公债RP利率主
要在0.30-0.31%;公司债RP利率则在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日,极短天期利率在0.22-0.23%;一
周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交
在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 林高丽/杨淑祯)
  

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