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更新版 1-台湾货币市场:短率盘旋低档,大行对票券跨月拆款利率靠向预期区间低位
November 17, 2017 / 9:50 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:短率盘旋低档,大行对票券跨月拆款利率靠向预期区间低位

    * 短率仍旧盘旋低档
    * 下周料延续宽松态势
    * 短票及RP利率续持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北11月17日 - 台湾银行间短率周五仍续盘旋低档。资金调度人士表示,由于银行间资金余裕甚多
,带动今日大行对票券商开出跨月拆款短率靠向市场预期区间低位,让资金需求方乐开怀,下周料延续本周宽
松态势,短率有望维持在既有低档区间。
    
    他们指出,由于一大行今起与票券商及小型银行承作两周跨月拆款利率各落在0.37-0.38%、0.30-0.32%,
其他大型银行也纷纷跟进,以去化手边过剩资金,下周一起承作两周拆款即可跨旬料将有更多银行加入跨月拆
款资金供给行列。  
    
    〞老大哥(指大行)开在哪里,我们就紧紧跟着。〞一位拆出方银行资调人员说。
    
    另位大型票券商资调人士也称,连大行都开出0.37%的两周跨月拆款利率,显示本月资金情势宽松依旧,
缓和市场对月底资金紧缩的疑虑,另有大行对票券商开出0.39%的跨月拆款利率则乏人问津,后续观察该行是
否调降跨月拆款利率水准。
   
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.101                     30.158    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,701.64                  10,625.04    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.280%                0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.360%                0.185-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.380%                0.290-0.360%
    
    **短票利率靠向低位**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周五发票量例行性偏多,除了银行端钱多外,寿险端资金也继续流入,毕
竟年底保费收入较多,使短票持续供不应求,利率仍续靠向区间低位。
    
    他们并称,现在票券商资金调度策略各有不同,部分倾向先调降短票部位,跨月资金调度仍以短票为主,
部分则因跨月拆款利率与跨月短票利率相仿,跨月资金调度改以拆款为主。
    
     〞早上真的被大家追着要票。〞一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,交投向区间低位靠拢;月内
短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。 
         
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交88.25亿台币
;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.30-0.45%,成交142.94亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,279.5亿台币定存单,发行余额减319.5亿台币。
    
    下周到期定存单金额共1兆3,053亿台币,分别为:周一1,312亿、周二885.50亿、周三831亿台币、周四7,
149.50亿及周五2,875亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备328亿台币,累计至周日超额准备2,877亿台币、加计前期1%
的超额准备4,243亿台币。  
     
        
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券商交易员表示,目前资金情势平稳偏松,投信、银行及寿险端皆有找
券需求,RP利率维持在既有低档水准,预期11月RP利率不会出现太大变动,要等到12月中旬过后资金才会比较
紧缩。
    
    他们并称,由于银行间资金水位偏高,多想拉长RP承作天期,有银行甚至以0.31%的利率承作跨新历年公
债RP,凸显银行资金满手的状况,急寻有效资金去化管道。
    
    〞都是客户主动要做跨月的,有的利率跟月内一样。〞一大型证券商交易员说。
    
    下周主要债券交割因子包括周一玉山银行将发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券、周五国泰世华银行
发行3亿美元无担保一般顺位金融债券及财政部发行106/11期30年期公债金额暂订250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%,
跨月天期利率则在0.31-0.32%;公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月天期利率则在0.41-0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率
区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%
。(完)

 (审校 杨淑祯)
  

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