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更新版 1-台湾货币市场:短率平稳银行资金需求显现,但市况稳健供给无虞
November 20, 2017 / 9:50 AM / in 23 days

更新版 1-台湾货币市场:短率平稳银行资金需求显现,但市况稳健供给无虞

    * 短率平稳,银行资金需求显现
    * 市况稳健供给无虞,可观察外商银资金水位
    * 短票利率稳于低水位
    * 债券RP利率持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示,本地银行拆入需
求显现,目前市况充裕能因应资金需求升高,至于外商银的资金也还宽松,大致能支应市况
无虞。
    
    交易员指出,上周五央行冲销资金较少,市况宽裕下,恰能支应今日的需求上扬。但也
有交易员表示,外商银资金虽多,但已略少于两周前水位,近期或有部分汇出情况,未来外
商银动向仍值得留意。
     
    〞今天需求有上来,我们新做的拆(出)款比较多。〞一位银行资调人员说。
    
    他们称,票券商虽然缺口小,但也有新增需求,跨月拆款利率大致在0.37-0.38%,约同
于上个月水位,平稳宽裕的市况大致没有改变。不过即将进入12月,年底需求高峰将届,各
大银行放款升高,资金需求料在高位。
            
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.102                     30.101    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,664.55                  10,701.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.181-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.190-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.260-0.380%
    
    **短票利率稳于低水位**
    
    短票方面,票券商交易员称,近期银行资金颇多,票券商缺口不大,市况相对平稳。至
于大型银行跨月的资金已开始提供,利率维持在0.37%,不排除未来更多银行加入跨月拆款
行列。
    
    他们表示,因各大银行已开始提供跨月资金,估计票券商到月底的资金情势应可维持充
裕。
    
    〞缺口小,大多到期续做而已,〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37%
为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%,
成交80.49亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交88.25亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,315亿台币定存单,发行余额增3亿台币。
    
    本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周二885.5亿、周
三831亿台币、周四7,149.5亿及周五2,875亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备322亿台币,累计超额准备3,337亿台币、
加计前期1%的超额准备4,702亿台币。   
    
        
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,近期银行资金仍充裕,寿险亦有少部分偏多,但投信有多有
缺,整体市况还算稳定。至于债券附买回市况普遍充裕,资金情势相当稳定。
    
    〞交易不多,缺口不大, 〞一大型证券商交易员说。

    另外一位票券商交易员则称,货币型基金资金充裕,短钱变多,但利率没有大变化,维
持相同水位。
    
    本周主要债券交割因子包括:周一玉山银行发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券,
周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公
债金额暂订250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,10天期内公债RP利率主要在0.30
-0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月
天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 杨淑祯)
  

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