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重温稿-台湾货币市场:短率持稳低位,跨月资金供应充足但对利率仍有所坚持
November 22, 2017 / 12:03 AM / in 20 days

重温稿-台湾货币市场:短率持稳低位,跨月资金供应充足但对利率仍有所坚持

    * 短率仍旧持稳低位
    * 跨月资金供应充足
    * 短票/RP利率续持平

     记者 詹静宜
    路透台北11月21日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示,目前银行间
资金宽裕,带动跨月资金供应充足,令短率仍徘徊低档,不过一大行因自有资金产生变化,
对票券商跨月拆款利率靠向区间高位,另一大行也对跨月拆款利率有所坚持、不肯迁就市场
调降利率。
    
    他们指出,今日银行间与票券商承作跨月拆款利率主要成交在0.37-0.38%,跟跨月短票
利率相仿,票券商月内拆款则以0.35%为主,现在短率续游走在原有区间,后续观望大行资
金动向将左右市场利率。
     
    〞还是要观察一下大行的动态。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另位票券商交易员称,现在资金调度尽量以跨月天期为主,天期若能拉长跨过新历年更
好,多一点利率贴水也可以接受,希望陆续避开资金落点年底,以减少年底资金紧缩压力。
          
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.060                     30.102    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,779.24                  10,664.55    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.200-0.380%
    
    **短票持平偏少**
    
    短票方面,票券商交易员称,短票量能持平偏少,暂难满足银行间买票需求,使跨月短
票利率续持在0.37-0.38%间游走。
    
    〞银行买气还算旺,不过没东西可以给他们。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另位票券商交易员也称,目前资金缺口并不大,资金调度以到期续作为主,料短票利率
暂难跳脱既有区间盘整格局。
 
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37%
为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385%
,成交53.67亿台币;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.39%,成交80.49亿台币。
    
    台湾央行周二发行885.5亿台币定存单,发行余额未增减。
    
    本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币,本周余日的到期分布为:周三831亿台币、
周四7,149.5亿及周五2,875亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备205亿台币,累计超额准备3,613亿台币、
加计前期1%的超额准备4,978亿台币。   
    
        
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,投信、银行端资金偏多,而RP券源有限
,成交多为到期续作,RP利率持续盘旋低档。
    
    他们并称,本月暂看不出明显紧缩因子,RP利率仍落在现有区间内窄幅波动,后续关注
年底前资金情势变化。
    
    〞钱还是多,来要券的人很多。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融
债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30-
0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%,
跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 林高丽/张喜良)
  

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