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更新版 1-台湾货币市场:资金偏松令短率稳在区间,惟一大行今暂不提供跨月拆款
November 22, 2017 / 9:49 AM / 23 days ago

更新版 1-台湾货币市场:资金偏松令短率稳在区间,惟一大行今暂不提供跨月拆款

    * 短率仍旧稳在区间
    * 整体资金情势偏松
    * 短票/RP利率持于低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周三持平区间整理。资金调度人士表示,目前整
体资金情势宽松,带动跨月短率稳在区间、月内短率也持于当前低位,惟今日一大行暂不提
供跨月拆款,想预留资金调整积数,后续仍须关注月底资金情势变化。
    
    他们指出,下周迈入月底,迄今跨月资金供给大致顺畅,银行间对票券商跨月拆款利率
持平上日在0.37-0.38%,并未受一大行上日对票券商跨月拆款利率靠向区间高位的影响,因
部分银行为去化闲置资金多维持票券商跨月拆款利率在0.37%。
    
    〞现在钱还是松,一大行不开门,还有其他选择。〞一位票券商资调人士说。
    
    另一大行资调人士也称,初估月底前仍会持续供给跨月拆款资金,对票券商跨月拆款利
率月底前料续在0.38%,对小型银行跨月拆款利率则在0.30-0.33%。
    
    台币兑美元周三收升至两个半月高位。交易员指出,国际美元走疲,亚币、股
市全面走扬,台币盘中一度升破30大关,外商银猛力抛汇。不过美元买盘随之而来,终场台
币仅收小升。

    台湾央行周三傍晚预告,本周五(24日)将发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%。
    
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.020                     30.060    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,822.59                  10,779.24    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.360%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.380%               0.200-0.380%
     
    
    **短票量能稍增**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,今日短票量能稍见增加,周四、周五发票量也会偏
多,而银行端资金去化压力仍在,使短票利率维持在既有区间不变。
    
    他们也称,目前跨月资金调度以短票为主、拆款为辅,预计将有越多银行承作跨月短票
,即使有大行暂不提供跨月拆款资金,但跨月短票仍可到期续作,不会影响票券商跨月资金
调度。
    
    〞这个月底应该还好,想不到什么特别紧缩变数。〞一位大型票券商交易员说。
 
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37%
为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.37-0.39%,
成交37.01亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.385%,成交53.67亿台币。
    
    台湾央行周三发行833亿台币定存单,较今日到期定存单金额831亿台币,发行余额增2
亿台币。周四到期定存单金额7,149.5亿,周五则为2,875亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备375亿台币,累计超额准备4,028亿台币、
加计前期1%的超额准备5,393亿台币。   
    
    
    **RP利率续处低位**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前投信及银行端资金稳中偏松,急寻
RP券源去化资金,但券源略显供不应求,令RP利率续处区间低位。
    
    他们并称,明日将交割30年新债250亿台币,关注寿险端资金动态,且月底将至,仍须
留意月底资金紧缩变数。
    
    〞投信多钱仍有找券需求,但不好找。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融
债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,7天期内公债RP利率主要在0.30-
0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%,
跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 杨淑祯)
  

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