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重温稿-台湾货币市场:短率仍持稳,下周资金料续松维持既有区间整理
November 27, 2017 / 12:03 AM / in 15 days

重温稿-台湾货币市场:短率仍持稳,下周资金料续松维持既有区间整理

    * 短率依旧稳在区间
    * 下周月底料续偏松态势
    * 短票/RP利率仍持平

     记者 詹静宜
    路透台北11月24日 - 台湾银行间短率周五仍稳在区间。资金调度人士表示,由于今日
交割250亿台币30年新债,让资金情势不若日前宽松,但不影响资金调度,短率仍持在既有
区间整理;下周资金料延续本周宽松态势,后续关注央行冲销力道,将攸关月底资金情势。
    
    他们指出,今日一大行持续不提供跨月拆款资金,并无碍市场资金调度,银行间对票券
商跨月拆款利率也各持平上日在0.37-0.38%,不过有些微靠向区间高位,因今日票券商承作
一周拆款即可跨月,利率成交在0.37%,两周拆款利率则在0.38%。 
   
    〞今天资金比前几天紧,再看看央行冲销状况吧。〞一位大型银行资调人士说。 
    
    另位大型票券资调人士也称,下周迈入月底资金情势料跟本周差不多,因此前已避开资
金落点月底,下周资金缺口不大,稍微留意一下11月底地价税款缴库对资金情势的影响。
        
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.010                     30.007    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,854.09                  10,854.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.260%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.380%               0.176-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.380%               0.190-0.380%
    
    **短票例行性增温**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,周五发票量例行性较多,但银行间仍见买票需求,
短票利率续持在原有区间波动。
    
    〞落点都调好了,市场钱也多,月底应该不用担心。〞一位大型票券商交易员说。
    
    展望下周,他们称,目前资金偏松,下周跨月短票料续持在0.37-0.38%的利率水准,等
到月底一过就会恢复先前低位。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.35-0.39%,
成交91.88亿台币;前日加权平均利率在0.373%,区间在0.37-0.385%,成交92.44亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,638亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,875亿台币,发行余额
减237亿台币。
    
    台湾央行将于下周五(12月1日)标售一年期定存单,金额为1,700亿台币,12月4日发行
。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币,分别为:周一4,139亿、周二1,856.50亿
、周三217亿、周四2,649亿及周五2,003亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备780亿台币,累计至周日超额准备6,738亿
台币、加计前期1%的超额准备8,103亿台币。   
    
    
    **RP利率大致持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,尽管投信端资金略显分配不均,惟整体
市场资金仍显充裕,让今日交割30年新债无碍资金调度,RP利率大致持平既有区间不变。
    
    他们并称,下周迈入月底,以目前资金宽裕情势预估,资金调度可望依旧平顺,RP利率
料续持平区间,不过要留意月底外币债券交割变数较多。
    
    〞月底普遍要谨慎一点。〞一大型证券商交易员说。
    
    周五主要债券交割包括:国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政
部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。下周交割因子则有:周一摩根士丹利发行0.72
亿美元债、周二Westpac banking发行5.7亿美元债,及周三新加坡大华银行发行0.55亿美元
债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月
天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (记者 詹静宜;审校 杨淑祯)
  

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