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更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,外资卖台股不停但外商银行资金尚宽裕
December 5, 2017 / 11:06 AM / in 6 days

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,外资卖台股不停但外商银行资金尚宽裕

    * 外资持续卖超但外商银行资金尚宽裕
    * 票券商跨年短票利率力守0.40%不破
    * RP承作多以年内为主

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北12月5日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士表示,提存期初月内短钱充斥,虽然近
日外资持续卖超台股,但实际汇出额度却不大,外商银行资金尚称宽裕。
    
    他们指出,今日有一大行不提供拆款,短票则是到期续做不供应新钱,惟因月初市场普遍多钱,因此并未
对利率造成影响。预料短率将可稳在既有水准至月中。
    
    〞外商还是有一些有钱,没有显著减少。〞一位大型银行资调人士说。
    
    另一银行资调人士也称,感觉最近外商银行还是多钱,但因为外资仍继续卖超台股,接下来是不是会加大
汇出需求,让便宜的资金供给变少,有待观察。
    
    票券商今日对拆款需求也不高。一大型票券商交易员指出,今日仍以销售跨年短票为主,再加上资金缺口
小,因此对拆款调度需求有限,目前一周的利率大概落在0.35-0.37%。
    
    台币兑美元周二早盘趋升。交易员称,韩元走升带动台币略走强,不过今日台股仍偏
弱,特定的美系外商银买入美元汇出,限缩台币升幅。
    
    台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超14.31亿台币,连七个交易日卖超共
计494.23亿台币;上交易日修正后为卖超76.87亿台币。    
    
 本地时间19:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.993                     30.036        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,566.85                  10,651.11       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.260%              0.173-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.370%              0.174-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.370%              0.200-0.370%
        
    **跨年利率守0.40%不破**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,今日仍积极销售跨年短票,以降低年底资金调度压力。除银行外,法
人与民间客户续做多能跨年。
    
    大型票券商目前多将跨年短票利率力守0.40%不破,他们认为,此一利率大概可以维持到月中附近,届时
随着时序逐渐接近年底,再加上短票发行量变大,就会有上调的可能。 
    
    〞月初缺口不大,我们还是照着步骤作,0.40%不接。〞一大型票券商交易员说。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.35-0.39%,成交111.34亿台币
;前日加权平均利率在0.370%,区间在0.35-0.369%,成交47.81亿台币。
    
    台湾央行周二发行4,261亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,259亿台币,发行余额增2亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆2,337.3亿台币;余日分别是周三4,387.5亿、周四8,241.8亿和周五3,726
亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备45亿台币,累计超额准备271亿台币、加计前期1%的超额准
备2,221亿台币。
    
            
    **RP多以年内为主**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金恢复月初过后水准,整体略偏宽松,虽然希望客
户能多做跨年RP,但大部分仍以月内为主。    
    
    〞我想月中以前大概就是这水准。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,已开始做跨年RP,基本上公司债利率比月内多2个基点,公债则多1个基点点
,希望能在月中美国升息前多做。      
    
    今日有瑞银伦敦分行发行1.7亿美元债券。本周交割因子还有:周三HSBC法国分行将发行0.9亿美
元债、周五Nomura International Funding将发行1.7亿美元债,以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公
债,暂定金额250亿台币。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%;公司债RP利率
则在0.40-0.42%,跨月则在0.42%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变,极短天期利率在0.25-0.30%;跨月公债RP利率区间在0.31%
;跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完)

 (审校 林高丽)
  

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