January 17, 2018 / 9:37 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率徘徊既有区间,资金稳中带松令大行展开跨月资金供给

    * 短率徘徊既有区间
    * 整体资金稳中带松
    * 短票/RP利率大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月17日 - 台湾银行间跨月短率周三持稳区间。资金调度人士表示,目前整体
资金稳中带松,有一大行今起开放与票券商承作跨月拆款,利率落在0.39%,并预告明起两
周跨月拆款利率也将在0.39%附近,加上原有两家民营银行持续提供跨月及跨农历年拆款资
金,利率则持平上日,让跨月拆款供需大致均衡。
    
    他们并称,尽管另有一大行今为调整积数暂不供给拆款资金,连短票也仅承作到期续作
的部分,但资金情势平稳,也未受到银行向台银兑换新钞的影响,带动跨月拆款短率及短票
利率仍旧徘徊既有区间。
    
    〞暂时调整一下积数,不会无限制开门。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另位民营银行资调人员则称,目前票券商较为青睐跨农历年拆款,成交利率仍在0.41%
,明天起承作两周拆款即可跨月,仍会维持对票券商跨月拆款利率在0.39%不变,目前手边
资金充裕,将持续供给跨月及跨农历年拆款资金。 
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(19日)将发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%。
          
 本地时间17:29                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.560                     29.555    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,004.80                  10,986.11    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.180-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.370%               0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.370%               0.190-0.360%
             
    **短票利率区间整理**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,近期一大行短票成交改以到期续作为主,略影响市
场操作心态,使跨农历年天期短票利率区间低位向0.40%靠拢,但利率仍持在原有区间内整
理。
    
    他们并称,面对月底前国际板债券密集交割,寿险端资金转趋不稳定,而银行间资金供
给仍算充裕,本周短票利率料持平区间盘整,待时序靠向月底紧缩效应才会陆续浮现。
    
    〞跨农历年短票利率稍微往上走,但钱不难找。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%,少数在0.40%;跨农历年短票则落
在0.40-0.42%,少数成交在0.39%、0.43%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.30-0.38%,
成交68.17亿台币;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.37-0.47%,成交155.15亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.394%,区间在0.31-0.42%,成交金额47.7
6亿台币;前日成交加权平均利率在0.388%,区间在0.31-0.42%,成交金额46.16亿。    
    
    台湾央行周三发行806亿台币定存单,发行余额减2亿台币;周四央行定存单到期7,131.
5亿,周五则为2,744亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备387亿台币,累计超额准备2,961亿台币、
加计前期1%的超额准备4,421亿台币。  
          
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,目前资金缺口偏小,成交以到期续作为
主,随着国际板债券陆续交割,再观察资金情势后续变化。
    
    他们并称,今日投信及寿险端资金有点分配不均,但银行端资金供应仍算充足,RP利率
依旧持稳既有区间不变。
    
    〞蛮安静的,大家都没有紧张的感觉。〞一大型证券商交易员说。   
    
    本周主要债券交割因子尚有周四ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债,周五则有Bar
clays Bank PLC发行6.7亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表。)
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0.3
1%,跨月则在0.31-0.32%,至于跨农历年成交在0.32-0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.
40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP
月内利率主要在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%,
跨月则在0.30-0.33%。(完)  

 (审校 乔艳红)
  
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