January 19, 2018 / 12:00 AM / 9 months ago

重温稿-台湾货币市场:跨月短率持稳,一大行开放承作跨农历年拆款引他行跟进

    * 跨月短率仍持平区间整理
    * 一大行开放承作跨农历年拆款
    * 关注明日364天国库券标售
    * 短票/RP利率仍大致持稳

     记者 詹静宜
    路透台北1月18日 - 台湾银行间跨月短率周四大致持平。资金调度人士表示,一大行今
开放票券商承作跨农历年拆款,利率落在0.41%,跨月则在0.39%,带动其他银行跟进以相同
利率拆出跨月及跨年资金,料短率有望续稳在现有区间,关注明日364天期国库券标售结果
。
    
    他们并称,尽管另有一大行连续第三日暂不供给拆款资金,但目前市场资金稳中偏松,
加以今日央行定存单到期逾7,000亿台币,使银行间资金较有余裕;随着跨月及跨农历年资
金流动性提高,短率也维持在原有利率水准不变。
    
    〞今日存单到期量大将分成两天,到期刚好落点在农历年前,让大家吃个定心丸。〞一
位大型票券资调人员说。
    
    台湾央行此前表示,为改善农历春节假期后存单到期金额偏高情形,周四(18日)原发行
的28天期定存单改发26、27天期,发行利率均为0.59%。央行表示,为分散存单到期金额,
以利市场资金调度,金融机构请尽量均化26天期与27天期存单的申购金额。
        
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.562                     29.560    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,071.57                  11,004.80    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.250%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.370%               0.178-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.390%               0.260-0.370%
        
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,由于一大行提早开放供给跨农历年拆款,利率也相
当合理,近期跨农历年资金调度改以拆款为主,并将部分短票留作库存,后续短票交投将减
少。
    
    他们并称,目前银行端买票需求仍在,并青睐较高利率的免保短票,现在90天期免保短
票利率成交在0.48-0.51%,反应跨农历年资金紧缩因素及指标10年公债殖利率弹升的现况。
    
    〞已有大行出来跨农历年拆款,想调降短票利率。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%,少数在0.35%、0.40%;跨农历年短
票则落在0.40-0.42%,少数成交在0.39%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.37-0.38%,
成交52.52亿台币;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.30-0.38%,成交68.17亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.31-0.42%,成交金额31.6
2亿台币;前日成交加权平均利率在0.394%,区间在0.31-0.42%,成交金额47.76亿。    
    
    台湾央行周四发行7,143.5亿台币定存单,发行余额增12亿台币。周五央行定存单到期2
,744亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备334亿台币,累计超额准备3,358亿台币、
加计前期1%的超额准备4,818亿台币。  
          
            
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿
美元债,市场资金充裕并未受交割因素影响,后续关注外币债券交割情形。
    
    他们并称,随着台股加权指数       站上11,000点,投信端部分股票型基金略见赎回
压力,不过因近期台债偏空,部分券商资金缺口偏小,且目前银行资金偏多及投信货币基金
资金仍算充裕,对短线RP市场影响有限。
    
    〞大家缺口都小,听说有的券商还出来退钱。〞一证券商交易员说。   
    
    本周主要债券交割因子尚有周五Barclays Bank PLC发行6.7亿美元债。(国际板债券交
割请参考资金一览表)
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0.3
1%,跨月则在0.31-0.32%,至于跨农历年成交在0.32-0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.
40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP
月内利率主要在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%,
跨月则在0.30-0.33%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below