January 19, 2018 / 9:34 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳区间,364天国库券标售低于预期显示资金偏松

    * 跨月短率续持稳区间
    * 364天国库券标售低于预期
    * 短票/RP利率仍旧大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月19日 - 台湾银行间跨月短率周五持稳区间。资金调度人士表示,继一大行
上日开放跨农历年拆款资金后,已有少数银行加入跨年资金供给行列,缓解需求方对跨年资
金调度的疑虑,且364天期国库券也标低于预期,显示资金偏松,今日银行与票券商承作跨
农历年拆款利率主要成交在0.41%、少数在0.42%。
    
    他们并称,尽管另有一大行连续第四日暂不供给拆款资金,下周初也倾向持续调整积数
,加以国库周五再短借200亿台币,但目前市场资金情势稳中带松,短率仍维持在原有利率
水准,下周料续在区间内窄幅波动。
    
    〞这种标法就是有人一定要拿,毕竟很久没发国库券,大家还是有需求。〞一位大型银
行资调人员说。
    
    台湾央行周五代财政部标售的364天期国库券,决标贴现率为0.404%,低于市场预期;3
00亿台币额全数标出,投标倍数为3.31。
   
    不过,他们也提到,下周银行间向台银兑换新钞放在库存现金将迈入第二周,近一周来
银行间累计超额准备已垫高逾2,000亿台币,仍须留意后续对资金流动性的影响。
   
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.430                     29.562      
 台湾加权股价指数<.TWII        11,150.85                  11,071.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.177-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.370%               0.177-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.390%               0.320-0.390%
         
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,周五发票量例行性增温,但银行间买票需求仍在,
短票去化相当迅速,短票利率续在既有区间内游走。
    
    展望下周,他们并称,由于此前早已陆续避开落点月底,因此时序临近月底,票量将逐
渐减少,下周短票利率有望持稳区间。

    〞下周一的短票已经被预框完了。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%,少数在0.40%;跨农历年短票则落
在0.40-0.42%,少数成交在0.39%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.378%,区间在0.37-0.38%,
成交66.91亿台币;前日加权平均利率在0.373%,区间在0.37-0.38%,成交52.52亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.31-0.50%,成交金额38.6
6亿台币;前日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.31-0.42%,成交金额31.62亿。    
    
    台湾央行周五发行2,578亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,744亿台币,发行余额
减166亿台币。
    
    下周央行到期定存单金额共1兆(万亿)707亿台币;分别为周一4,191.5亿、周二1,887亿
、周三137亿、周四2,635.5亿及周五1,856亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备495亿台币,累计至周日超额准备4,882亿
台币、加计前期1%的超额准备6,342亿台币。  
          
            
    **RP利率大致持平**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日Barclays Bank PLC发行6.7亿美元
债,并不影响市场资金调度,RP利率仍旧持平区间整理,惟因应下周外币债券密集交割,投
信端略见赎回压力,保险端资金也转趋保守。 
    
    他们并称,目前银行间资金较显充裕,下周国库券交割料影响有限,反倒是关注下周外
币债券进入密集交割高峰,券商间多倾向审慎因应外币债券交割变数。
    
    〞下周外币债交割多,持续保持警戒。〞一位大型证券商交易员说。   
    
    下周主要债券交割因子有周一发行364天期国库券300亿台币及First Abu Dhabi Bank发
行6.1亿美元债、周二QNB Finance发行7.2亿美元债、周三韩国输出入银行发行两档共5亿人
民币宝岛债及法国兴业银行发行4.4亿美元债、周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债
、法国外贸银行发行6亿美元债。
    
    国际板债券交割请参考资金一览表。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0.3
1%,跨月则在0.31-0.32%,至于跨农历年成交在0.32-0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.
40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP
月内利率主要在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%,
跨月则在0.30-0.33%。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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