March 12, 2018 / 9:39 AM / 7 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率仍持稳区间,关注明日两年期定存单标售结果

    * 短率仍持稳区间
    * 关注两年期定存单标售
    * 短票/RP利率大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北3月12日 - 台湾银行间短率周一仍持稳区间。资金调度人士表示,时序渐迈入
月中,资金情势依旧稳中偏松,短率持续徘徊既有区间,关注明日两年期定存单标售结果。
    
    他们并称,尽管央行连续两周定存单发行余额净增共计997.4亿台币,冲销力道有加大
,但农历年后逾2,400亿台币的通货回笼在市场流窜,并垫高银行间资金水位,缓和国库借
款、20年新债等交割变数的影响,让短率依旧躺在原有低档。
    
    〞钱很松,调钱都很容易、利率也低。〞一位大型银行资调人员说。但一提到明日标售
的两年期定存单,他则直言较长天期定存单利率上扬趋势是确定的,只是上扬多少的问题。
 
    
    他们指出,本周资金紧缩因子包括国库借款500亿台币、周二20年新债发行250亿台币及
14.42亿美元债交割,但本周也有801余亿台币公债还本付息,预计上半旬资金仍旧稳中偏松
,后续留意两年期定存单标售及交割变数。
    
    台湾央行周二将标售400亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,本次定存单加权平
均得标利率预计将落在0.616-0.623%,较上次的加权平均得标利率0.603%略走高。
    
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.400%                0.180-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%                0.230-0.390%
    
    **周一票量例行性偏少**
    
    短票部分,大型票券商交易员称,周一发票量例行性偏少,让短票交投转趋淡静,利率
也维持不变,预计下半周发票量能才会增温。
     
    他们指出,上周趁着银行端买票意愿高涨,逐步避开资金落点季底当周,降低季底紧缩
效应的影响,目前短票利率仍续持在现有区间。
    
    〞今天量偏少,蛮平静的。〞一大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则主要在0.39
-0.41%;利率皆同于上日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.39-0.41%,
成交116.97亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.38-0.41%,成
交116.71亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.31-0.42%,
成交134.29亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.385-0.41%,
成交85.39亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,398.5亿台币定存单,发行余额减9亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆3,485亿,余日到期定存单金额分别为:周二3,478.5亿
、周三3,777亿、周四1,799亿及周五3,023亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备35亿台币,累计超额准备1,304亿台币、
加计前期1%的超额准备2,532亿台币。  
    
                               
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,尽管周一交割墨西哥国家电力美元债7.
27亿,但无碍市场资金调度,RP交投清淡下,成交以到期续作为主,利率也持平上日区间。
    
    他们指出,目前银行端资金仍显宽松,加上今日公司债还本也不少,包括台塑石化公司
债还本40亿台币、永丰银金融债还本10亿台币、彰银金融债还本22亿台币及法国兴业银行人
民币债还本10亿,略有缩小券商间资金缺口。
    
   “都到期续作,蛮安静的。”一位大型证券交易员说。
    
    本周余日主要债券交割变数包括;周二交割20年新债250亿台币、KEB Hana Bank发行4.
25亿美元债及美国银行发行2.70亿美元债;周三央行发行两年期定存单金额暂定400亿台币
以及周五日商瑞穗证券发行0.20亿美元债、韩国进出口银行拟发行15亿人民币债。

    至于下周余日主要公司债还本则有周四的联电公司债还本75亿台币,周五则为韩国HANA
 BANK人民币债还本5.5亿。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准,公债10天期内利率主要成
交在0.30-0.31%、跨季落在0.31-0.32%;公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0
.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 杨淑祯)
  
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