March 19, 2018 / 12:04 AM / 9 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率徘徊既有区间,一大行下周有望续供给跨季资金

 (重温稿)
    * 短率徘徊既有区间
    * 一大行下周有望供给跨季资金
    * 短票/RP利率仍持稳

     记者 詹静宜
    路透台北3月16日 - 台湾银行间短率周五徘徊既有区间。资金调度人士表示,月中资金
情势维稳,短率仍旧持稳原有利率水准,一大行预期下周资金状况稳定,有望持续供给跨季
资金,缓和季底紧缩效应疑虑。
    
    他们并称,今日仍有三家银行开放票券承作三周跨季拆款、利率仍在0.41%。随着时序
迈入下半旬,预期将有更多银行加入跨季拆款资金供给行列,而下周承作两周跨季拆款将落
点旬底或清明假期,资金需求方青睐跨季拆款天期延长至下提存期首周(下月9日至13日)。 
    
    〞现在资金还蛮稳定的,下周就看看国库借款影响。〞一位大型银行资调人士说。 
    
    他们表示,由于国库本周已借款500亿台币,下周五又估要借款200亿台币,已去化部分
银行资金水位,且下周也有8.7亿美元债及4.5亿人民币债交割,后续仍须紧盯季底资金情势
变化。  
          
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.231                     29.200    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,027.70                  11,018.45    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%                0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.390%                0.179-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.390%                0.210-0.390%
    
    **短票利率持平**
    
    短票部分,大型票券商交易员称,周五票量例行性增温,而银行端买气仍在,让短票利
率大致持平上日。
    
    展望下周,他们并称,预期下周初票量持平偏少,利率区间可望维持现有态势,至于下
半周资金缺口较多,则要留意银行间资金动态。
     
    〞银行买票畅旺,落点都慢慢跨到下旬初,没有让落点积压在月底。〞一大型票券商交
易员说。
    
    今日大型票券商月内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则主要在0.39-0.4
1%;利率皆同于上日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.402%,区间在0.30-0.41%,
成交120.44亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.39-0.41%,成
交83.92亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.30-0.41%,
成交47.24亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.409%,区间在0.40-0.42%,成
交29.1亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,928亿台币定存单,发行余额减95亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆2,614.9亿台币,分别为:周一82亿、周二26亿、周三8,
428.9亿、周四2,649亿和周五1,429亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备362亿台币,累计至周日超额准备2,388亿
台币、加计前期1%的超额准备3,616亿台币。  
    
                               
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天有日商瑞穗证券0.2亿美元债、韩
国进出口银行15亿人民币债交割,并不影响资金调度,RP利率稳在现有区间不变,除非市场
资金转而趋紧,不然RP利率下周仍将盘旋原有区间。
    
    他们指出,继本周国际板债券交割14余亿美元后,下周仍有8.7亿美元债及4.5亿人民币
债交割,加以市场对季底紧缩效应的预期心理仍在,随着季底脚步逼近,紧缩因子才会慢慢
浮现,目前尽量让资金避开落点季底。
    
   “ 很怕寿险端继续抽钱,小心寿险资金状况,。”一位证券交易员说。
    
    下周主要债券交割变数包括:周一澳洲国民银行发行4.70亿美元债、汇丰银行法国分行
发行1.7亿美元债;周四有法国东方汇理银行发行4.5亿人民币债;周五也有瑞银伦敦分行发
行2.3亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.
30-0.32%、跨季落在0.31-0.33%;公司债RP利率成交在0.40-0.42%、跨季则在0.41-0.43%。
   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 张喜良)
  
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