March 20, 2018 / 12:02 AM / 6 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,留意月底前可能仅一家大行供应跨季拆款

 (重温稿)
    * 定存单到期少,惟资金需求也不多
    * 月底前可能只有一家大行供应跨季拆款
    * 投信在RP抽资金状况明显减缓

     记者 董永年
    路透台北3月19日 - 台湾银行间短率周一稳在既有区间。资金调度人士表示,今日央行
定存单到期量偏少,惟离季底尚有些时日,资金调度需求并不急迫,供需大致平稳。
    
    跨季资金方面,他们称,目前约有四家银行提供跨季拆款。票券商则依照对利率走势判
断,拆入两周或是三周的资金。两家龙头大行中,虽已有一家供应跨季拆款,但另一家可能
在月底前都无法供应。 
    
    〞票券商上周三、四就开始拿(跨季拆款),今天可能因为存单到期少,感觉有一点点紧
。〞一位银行资调人士说。
    
    虽然两周、三周拆款利率一律是0.41%,但仍有票券商较为青睐落点在4月2日的两周拆
款。对此,银行资调人士认为,可能有的票券商认为季底不会过于紧俏,4月初拆款利率可
望有下调机会,所以才会安排落点在清明长假之前。

    不过也有银行资调人士指出,另一龙头大行因国库借款以及存款流出等因素影响,可能
在月底前,都无法供应跨季拆款。除非已提供的大行可以平稳承作,否则季底利率走势还是
有变动的可能。
    
    对于周四将举行的台湾央行第一季理监事会议,资调人士普遍认为,利率还是会维持在
既有水准不变。   
    
    台湾央行将于本周四(22日)召开第一季理监事会议。路透调查结果显示,16家受访金融
机构全数预期央行将维持重贴现率于1.375%,连续七季维持政策利率不变。
          
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.201                     29.231    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,046.90                  11,027.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.390%               0.179-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.410%               0.230-0.390%
    

    **短票利率平稳**
    
    短票部分,今日一大型票券商因避开上周五落点使得发票量较多外,其余缺口都不大。
银行端需求平稳,跨季底的成交利率主要在0.40-0.41%附近。
    
    一大型票券商交易员称,本周还不会感受到季底压力,资金情势应该还是相对平稳。短
票多以到期续作为主,利率则随着拆款利率持平既有水准。
     
    〞本周资金应该还好,要紧也是下周的事。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商月内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则靠向0.40-0.41%
。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%,区间在0.40-0.41%,
成交68.1亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.402%,区间在0.30-0.41%,成交
120.44亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.36-0.42%,
成交100.66亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.30-0.41%,成
交47.24亿台币。
    
    台湾央行周一发行289.5亿台币定存单,发行余额增207.5亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆2,614.9亿台币,余日分别为:周二26亿、周三8,428.9
亿、周四2,649亿和周五1,429亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备277亿台币,累计超额准备2,635亿台币、
加计前期1%的超额准备3,863亿台币。  
    
                               
    **投信抽资金变少**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日虽有6.4亿美元债交割,但相较上
周,今日投信因应赎回抽离资金的现象明显减少,整体供应相对平稳。
    
    一家大型证券商交易员指出,今日多以到期续作为主,只有一家投信因应客户赎回而转
换基金承作。不过因应季底,大多投信愿意跨月者相当少。
    
   “ 投信比上周稳定了,以到期续为主。”一位证券交易员说。    
    
    今日有澳洲国民银行发行4.70亿美元债、汇丰银行法国分行发行1.7亿美元债。本周主
要债券交割变数尚有:周四有法国东方汇理银行发行4.5亿人民币债;周五也有瑞银伦敦分
行发行2.3亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.
31%、跨季落在0.32-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.41%、跨季则在0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 林高丽/张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below