March 22, 2018 / 12:00 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:央行存单到期量大,短钱丰沛且跨季拆款供应缓步增加

 (重温稿)
    * 央行存单到期量大,新增14天发行分散落点
    * 短期资金丰沛,跨季拆款供应缓步增加
    * 龙头银行不开门,票券商增加短票发行因应

     记者 董永年
    路透台北3月21日 - 台湾银行间短率周三稳在既有区间。资金调度人士表示,今日央行
存单到期达8,428.9亿台币,市场流动性充沛,虽然银行间资金分配略有不均,但调度顺畅
。
    
    他们称,今日可供应拆款比较多,月内短钱相当丰沛;至于跨季底拆款供应家数略增至
七家,票券商今日资金缺口不大,反而是有少数本地银行拆入跨季的两周资金。

     〞行库端分配不太平均,但今天流动性比较好,调度还算平顺。〞一位公股银行资调
人士说。
    
    为了平均分布农历春节后的资金落点,央行今日新增14天期存单的发行。另一公股银行
资调人士称,由于今日存单到期量大,预料央行除了增发14天存单分散落点外,应该会稍稍
减缓冲销力道,当日资金偏向宽裕是可以预期的。
    
    台湾央行午后公布,今日共发行7,849亿台币定存单,较今日到期定存单金额8,428.9亿
台币,发行余额减579.9亿台币。其中,14天期定存单发行额为1,196亿台币。
    
    一大型票券商资调人士认为,本周除周五有200亿台币国库借款,以及少数几档外币债
券交割外,基本上没有特别的紧缩因子影响短率。纵然龙头银行今日持续关门不供应拆款,
但提供跨季资金的银行家数也逐渐增加,因此本周还不至于会感受到季底压力。    
    
    另台湾央行周三傍晚预告,周五(23日)将发行的7天期定存单,利率维持于0.20%。
      
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.189                     29.175    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,011.07                  11,010.84    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.179-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.380%               0.179-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.410%               0.183-0.410%
    
    **跨季短票先卖**
    
    短票部分,一大型票券商交易员表示,因应龙头银行关门不供应拆款,会减少拆款额度
并增加短票发行。目前银行对短票需求平稳,利率也稳在既有水准。
    
    另一大型票券商交易员称,今日票量供应不多,因此先行去化跨季底天期的短票,至于
落点在月内的则暂时不续作。        
    
    今日大型票券商月内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%,区间在0.30-0.41%,
成交84.81亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.30-0.41%,成
交70.8亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.400%,区间在0.31-0.42%,
成交45.55亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.39-0.41%,成
交19.96亿台币。
    
    台湾央行周三发行7,849亿台币定存单,发行余额减579.9亿台币。本周余日到期定存单
金额分别为:周四2,649亿和周五1,429亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备650亿台币,累计超额准备3,750亿台币、
加计前期1%的超额准备4,977亿台币。  
    
                               
    **RP仍以月内为主**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,由于缺乏紧缩因子干扰,今日市场资金
偏向宽松,RP多以到期续做为主,但落点仍偏好在季底之前。
    
    一家大型证券商交易员指出,投信客户对季底资金情势仍保守以对,今日仅有极少数的
公司债RP可以跨过季底。惟纵然如此,在银行体系资金宽裕环境下,应不至于对调度产生负
面影响。
    
    一家大型票券商交易员也称,能够敦促客户跨过季底就尽量敦促,目前大概有四成的额
度已经跨过去了,预估周末前应该可以超过五成。             
    
    本周主要债券交割变数尚有:周四法国东方汇理银行发行4.5亿人民币债;周五瑞银伦
敦分行发行2.3亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.
31%、跨季落在0.32-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 乔艳红)
  
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