March 27, 2018 / 12:01 AM / 6 months ago

重温稿-台湾货币市场:龙头银行开门令市况平稳,下半周季底效应有望发威

 (重温稿)
    * 龙头银行开门且票券商缺口小,市况平稳
    * 下半周季底效应有机会发威,利率料靠向0.42%
    * 短票与RP因资金宽裕,成交利率均持稳既有区间

     记者 董永年
    路透台北3月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示,今日龙头银行开门可续做拆款,
再加上票券商缺口普遍不大,使得市况平稳,利率则稳在区间。
    
    他们称,虽然上周五跨季拆款与短票利率高位均上扬至0.42%,但今日触及该利率的机会应不大。依据票
券商落点来看,可能要等到下半周才会因发票量扩大而有较明显的调度需求,届时利率才会往0.42%靠拢。

     〞今天需求平平,都以续做为主。〞一位公股银行资调人士说。
    
    他表示,由于龙头银行今天有开门,到期拆款基本上都能续做并跨过季底,这也使得有拆入需求的金融机
构向外寻求资金的压力减轻。
    
    另一公股银行资调人士则称,有几家外商银行资金仍相当宽裕,至于能否供应跨季拆款则视各家规定而不
同。也因此月内短钱丰沛,利率缺乏扬升条件。
    
    一大型票券商资调人士指出,这周上半的缺口都不大,因此拆款需求偏少。要等到下半周因短票到期量大
、发行也大才会增加调度需求。
    
     〞到时候才会比较精彩。〞他说。    
         
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.410%                0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.410%                0.200-0.410%
  
    **短票发行少**
    
    短票部分,大型票券商交易员普遍表示,今日资金缺口不大,因此发票量不多,虽然上周五短票利率高位
曾触及0.42%,但今日几乎都做在0.40-0.41%。
    
    一大型票券商交易员称,检视本周资金落点,上半周的缺口都有限,因此季底效应可能要等到下半周才会
显现,届时短票利率应该会往区间高位靠拢。

    〞今天票的利率没那么好,我们买在0.41%。〞另一银行交易员说。    
    
    今日大型票券商月内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.33-0.42%,成交131.51亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.39-0.41%,成交91.94亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.30-0.42%,成交108.99亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.40-0.41%,成交47.23亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,158.5亿台币定存单,发行余额增3亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆2,001.8亿台币,余日分别为:周二2,181亿、周三8亿、周四4,420.5亿和
周五3,234.8亿、周六2亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备577亿台币,累计超额准备7,523亿台币、加计前期1%的超额
准备8,751亿台币。  
    
                               
    **RP资金偏宽**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,虽然进入季底,但相关效应尚未显现,投信与寿险客户甚
至有找券需求,不过本周仍有国际债券要交割,资金情势可能随时趋紧。
    
    另一证券商交易员称,今日RP大部分以到期续做为主,留在月内与跨季底的约各占一半,银行客户对于跨
季底公债RP利率的要求较高,约做在0.33%附近。

    一票券商交易员则指出,虽然目前市场资金偏宽,但仍有投信希望将落点放在月内,不过月内公司债的利
率会压很低,最差仅有0.23%,但若是跨过季底则高至0.33%,藉以吸引更多资金尽早跨过去。    
    
    今日有花旗集团发行1.95亿美元债。
    
    本周主要债券交割变数尚有:周二加拿大皇家银行伦敦分行拟发行0.59亿美元债。周三汇丰(台湾
)商业银行拟发行220亿台币金融债、北威州银行(NRW)拟发行1.50亿美元债、韩国高速公路拟发行13亿人民币
债。周四马来亚银行拟发行1.50亿美元债、第一阿布达比银行(FAB)拟发行9亿人民币债、加拿大枫
叶银行(BNS)拟发行2.00亿美元债。
        
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.31-0.32%、跨季落
在0.32-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.41%、跨季则在0.42%,部分高至0.43%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主要成交在0.28-0.30
%,跨季利率则在0.30-0.31%;公司债方面,月内利率主要成交在0.23-0.30%,跨季则在0.31-0.33%。(完)

 (审校 林高丽)
  
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