March 29, 2018 / 9:44 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:外银于美元拆借无风险套利,台币供给增加令季底短率难升

    * 外商银行资金供给充沛,但需求并不明显
    * 境内美元短缺吸引外银套利,台币部位增加
    * 短票买气升温,RP市况偏松

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北3月29日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人士表示,虽然时序接近季底,但今日仍无偏紧
感觉。票券商因短票买气畅旺减少拆款需求,供给端则有外商银行低成本的资金供应,使得利率难见上扬动能
。
    
    他们称,虽然今日龙头银行关门不供应拆款,但市场对此几无感觉。包括银行、票券商都接到外商银行主
动询问是否有资金需求的电话,使得季底该紧而未紧。

     〞外商银行钱很多,我们因为授信拨款有拿一些钱,短的、跨月都有。〞一位公股银行资调人士说。
    
    市场也好奇何以外商银行资金会如此丰沛。一位资金调度人士指出,近期本地金融体系缺美元,令拆款利
率大幅走升,外商银行自海外调入低成本美元进行无风险套利,光是这部分的利差可高达约150个基点。
    
    该人士称,由于外商银行经由美元兑台币的换汇交易(SWAP)取得一堆台币,因此在市场上进行短期操作,
才使得拆款供给大幅增加。
    
    〞外商银行光是SWAP那边就赚饱了,拆款利率当然好说。 〞另一银行资调人士说。 
               
 本地时间17:36                      今日报价                   上日收盘
 台币兑美元                        29.165                       29.163    
 台湾加权股价指数                10,845.92                   10,865.66    
 隔夜银行间拆款加权平均              0.178%                     0.179%
 利率                                                   
                                                        
   --隔夜拆款利率区间             0.177-0.280%                 0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间             0.177-0.410%                 0.179-0.410%
   --两周拆款利率区间             0.190-0.410%                 0.200-0.410%
    
    **短票买气升温**
    
    短票部分,大型票券商交易员表示,虽然今日发票量有增加,但感觉银行的需求更强,使得短票库存进一
步降低。有的银行愿意拿60天期的短票,因成交利率较高可达0.42%。
    
    另一大型票券商交易员指出,银行早早就将短票框得差不多了,纵然今日发行量较多,但不到早上9:30就
平帐。
    
    〞以目前态势来看,季底过后利率就可能回落。〞他说。     
    
    今日大型票券商的跨季天期短票利率在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.40-0.52%,成交85.91亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.40-0.41%,成交36.41亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.42%,成交32.62亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.412%,区间在0.41-0.42%,成交39.87亿台币。
    
    台湾央行周四发行4,215.5亿台币定存单,发行余额减205亿台币。本周余日到期定存单金额分别为:周五
3,234.8亿、周六2亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备527亿台币,累计超额准备9,144亿台币、加计前期1%的超额
准备1兆372亿台币。  
    
                               
    **RP市况偏松**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日市况略为偏松,虽然有不少国际债交割,但寿险、银行都多
钱,投信被赎回的也不多。
    
    一证券商交易员称,今日客户都做跨季的落点,利率也没因此而走高。
    
    另一证券商交易员则指出,虽有部分基金赎回,但也有新申购的,整体资金略为偏多。为了让客户早点跨
过季底,公司债月内RP利率降为0.40%。     
    
    今日有瑞士信贷发行3.05亿美元债、马来亚银行发行1.5亿美元债、第一阿布达比银行(FAB)发
行9亿人民币债、加拿大枫叶银行(BNS)发行2亿美元债以及中国信托银行发行2.25亿美元债。
        
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.31-0.32%、跨季落
在0.32-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.42%,部分高至0.43%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主要成交在0.28-0.30
%,跨季利率则在0.30-0.31%;公司债方面,月内利率主要成交在0.23-0.30%,跨季则在0.31-0.33%。(完)

 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below