March 31, 2018 / 12:02 AM / 24 days ago

重温稿-台湾货币市场:外商银行资金宽裕依旧,短率不见扬升季底效应轻微

 (重温稿)
    * 季底效应轻微,拆款利率未见上扬
    * 外商银行资金丰沛,等候央行冲销需求增加
    * 银行买票力道不减,RP跨季比重增加

     记者 董永年
    路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周五持稳既有区间。资金调度人士表示,今日票券
商缺口较大,原预料季底效应出现,但银行去化资金的需求更强,使得拆款利率仍在原地踏
步,不见上扬压力。
    
    他们称,由于外商银行宽裕情形依旧,除了票券商有拆入跨季资金的需求外,银行则倾
向等到明日补上班时再以隔夜拆款方式跨过季底,以降低成本。

     〞跨季拆款主要还是票券商的需求,银行仍在观望。〞一位大型银行资调人士说。
    
    一公股银行资调人士表示,今日只有零星做了几笔到期续的拆款,感觉市场没有什么需
求;倒是下午来排队等待央行冲销的队伍变长,尤其是外商银行。
    
    另一公股银行资调人士则称,有外商银行一早就来询问要不要钱,但因需求疲弱,最后
也只好加入排队行列。
    
    一拆入方的大型银行资调人士指出,有部分资金向外商银行拆入,两周拆款利率仅0.19
0%。    
              
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.120                     29.165    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,906.22                  10,845.92    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%                0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.410%                0.177-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.410%                0.190-0.410%
      
    **季底效应轻微**
    
    短票部分,大型票券商交易员表示,今日发票量例行增加,不过银行买票力道颇强,使
得利率没有上扬压力。虽然明日仍有交易,但因缺口很小,季底效应也难出现。
    
    另一大型票券商交易员指出,为因应发票量大产生的资金需求,昨日就与银行敲定了大
部分的交易,因此今日很快就平帐了。
    
    由于季底效应轻微,交易员预料下周一短票利率有望下滑,但也认为银行应该会守住0.
40%关卡。
    
    今日大型票券商的跨季天期短票利率在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.39-0.41%,
成交87.28亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.40-0.52%,成
交85.91亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.31-0.42%,
成交30.20亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.42%,成
交32.62亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,467.3亿台币定存单,发行余额增232.5亿台币;周六央行定存单到
期2亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备738亿台币,累计超额准备9,940亿台币、
加计前期1%的超额准备1兆1,168亿台币。  
    
                               
    **市况宽松**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,虽然明日尚有交易,但今日应该是季底最紧的
时刻,却没有感受到压力;寿险、投信、银行都多钱,利率则维持不变。
    
    一证券商交易员称,由于明日落点很少,客户普遍认为季底效应轻微,因此今日续做时
都选择将落点跨到下个月。
    
    另一票券商交易员则指出,市场资金宽裕,今日不但没有紧缩效应,反而颇为宽松,因
此将跨季公债RP利率自0.31%调降为0.30%。   
        
    今日证券商与金融机构承做公债跨季利率主要成交在0.31-0.32%;公司债跨季RP利率成
交在0.41-0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.30%,跨季利率则在0.30%;公司债方面,月内利率主要成交在0.28-0.30%
,跨季则在0.33%。(完)

 (审校 林高丽)
  
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