April 18, 2018 / 12:01 AM / 6 months ago

重温稿-台湾货币市场:拆款需求旺盛短率持稳,短票供不应求利率无大变化

 (重温稿)
    * 短率大致持稳于近日水准
    * 资金分配不均,拆款需求旺盛
    * 短票供不应求,利率无大变化
    * 债券附买回市场平稳,利率持平

     记者 罗两莎
    路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳于近日水准。资调人员表示,今天整
体市场资金宽松,惟受到外资连续数日大举汇出影响,且市场资金分配不均,拆款需求旺盛
。
    
    他们指出,外资汇出使得外银可供拆借资金变少,加上部分大型银行也在市场上拿钱,
今天有略为感受到资金不像先前浮滥的情况。
   
    〞拆款主要是到期续做,我们这里资金还算宽裕啦,但需求蛮大的。〞一大型银行资调
人员说。
    
   另一大型银行资调人员则称,因目前手中可供拆借资金不多,利率大致持稳于上日水准
,〞外资汇出有影响,昨天下午排队等央行冲销的只有小猫两、三只,今天还没人来排。〞
    
    一大型商银资调人员说,近日外资手中资金的确不及以往充沛,部分外银甚至反手拆入
,使得原向外银拆入资金的银行只好转向本地银行拆借,〞老大(央行)冲的比较多,外资又
汇出,这两天隔拆利率有跳上来,资金从充沛转平了。〞
    
    一中型银行资调人员指出,外资汇出外银亦受波及,不仅无法在市场提供低利率资金,
甚至反手拆入,部分大型银行对中小型银行拆款利率有略开高的现象。
    
    一资深汇率人士即称,昨天外资续呈净汇出,金额近5亿美元,短短四个交易日外资即
净汇出近20亿美元,〞美元指数在底部已经盘很久了,打仗时美元变成避险货币。〞
    
    在票券商方面,资调人员均称,市场资金平稳,因缺口不大,调度难度不高,利率大致
持稳,一周约在0.37-0.38%;另有少数银行开始〞试验性〞的做跨月拆借,利率在0.395%。
    
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.362                     29.425    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,810.45                  10,954.55    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.380%               0.187-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.390%               0.290-0.390%
              
    **短票大致持稳**
    
    短票部分,交易员表示,今天市场资金充沛,因发行量不大,资金缺口相对较小,短票
市场仍属需求大于供给的状态,利率大致持稳。
    
    他们并称,因票券商可供给的票量不多,今天大多为到期续做,部分票券商为调整结构
,月内资金以拆款为主,尽量少卖月内的短票。
    
    〞月内以拆款为主,基本上都不接月内的(短票),怕多钱啊。〞一大型票券商交易员说
。
    
    今日大型票券商的30天短票卖断利率与上日相同,主要成交在0.38-0.39%;月内在0.37
-0.38%,上日则在0.37%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.38-0.41%,
成交91.74亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.387%,区间在0.38-0.40%,成
交131.36亿台币。    
   
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.38-0.40%,
成交21.93亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.392%,区间在0.38-0.41%,成
交140.14亿台币。
    
    台湾央行周二发行239亿台币定存单,发行余额增9.6亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆2,167.9亿台币,余日分别为:周三6,630亿、周四2,653
亿及周五2,093亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备262亿台币,累计超额准备4,543亿台币、
加计前期1%的超额准备5,933亿台币。
            
     
    **债券附买回利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今天市场资金依旧偏松,尤其是银行体系钱仍
充裕,投信公司则多缺不一,利率大都维持于上日水准。
    
    他们指出,近日外资虽大举汇出,但对RP市场影响较小,资金仍然是平稳略偏多的情况
。
    
    〞资金蛮多的,券供不应求,利率没有调整,要再观察一、两天。〞一大型票券商交易
员说,〞投信、寿险和法人通通都多钱,我们尽量以稳定的客户优先承做。〞
    
    证券商方面,交易员则表示,目前市场资金属平稳状态,但有略为感受到台币资金变少
的情况,利率则不变。
    
    今天交割的债券为:中国输出入银行金融债共12亿台币;本周余日交割的债券有:周三
中国银行台北分行发行30亿人民币债券;周四法国兴业银行发行1.65亿南非币债
券;周五分别有:法国外贸银行(Natixis)发行1.4亿美元债券、财政部增额发行107/2期公
债,金额暂订250亿台币,年限10年期,及台湾大哥大将发行150亿台币公司债。
    
    而下周发行的债券分别为:周二玉山商业银行发行11亿台币一般顺位金融债券、周三华
南银行发行10亿台币金融债券,及台中银行发行10亿台币金融债券;周四则有彰银发行70亿
台币无到期日非累积次顺位金融债券,及周五宏全国际发行30亿台币五年期公司债。
    
    今日证券商与金融机构承做公债月内利率主要成交在0.30-0.31%,跨月则在0.32%;公
司债月内利率在0.40-0.42%,跨月0.41-0.42%,均同于上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期债券利率仍在0.23%;月内公债RP利率主要成
交在0.28-0.29%,上日在0.28-0.30%,跨月主要在0.30%,上日在0.30-0.31%;公司债月内
利率主要成交在0.26-0.32%,上日则在0.25-0.32%,跨月利率主要在0.33-0.34%,上日在0.
33%。(完)   

 (审校 乔艳红/张喜良)
  
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