April 20, 2018 / 9:56 AM / in 3 months

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳惟关注股汇双挫效应,票券商拉长RP天期因应

    * 整体市场资金平稳,短率续持稳
    * 股汇市双挫,市场关注外资动向
    * 银行资金偏多,短票市场买气旺
    * 部分票券商拉长债券RP承做天期

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周五续持稳。资调人员称,整体资金平稳,外商银
行持续在市场推销资金,利率无大变化,大型银行对票券商两周拆款利率在0.39-0.40%间。
    
    他们并称,今天台湾股、汇市动荡不安,台股和台币双双挫低,但拆款市场尚未感受到
资金有趋紧的压力,拆款多为到期续做,新增拆借则略增。
    
    〞资金多缺不一,外商有人打来推销钱,利率持平。〞一大型商银资调人员说,〞外商
有钱,要钱都可以拿得到。〞
    
    一大型银行资调人员表示,市场资金〞平稳〞,但从近日排队等待央行收回资金的银行
家数寥寥无几,且当日银行超额准备亦不高来看,显示目前市场资金适中、平稳,利率没有
太大波动。
    
    票券商方面,他们指出,资金虽平稳惟台股走低须注意外资动向,目前向大型银行拆入
一周利率在0.36%至0.38%,跨月14天期以上则在0.39-0.40%。
    
    〞有些人跨月利率还是开很高,我们先不拆,先等等,看看利率会不会降下来。〞一大
型票券商资调人员说。
    
    台湾股市周五收盘重挫1.75%,加权股价指数收跌1.75%,至10,779.38点。
    
    台币兑美元周五收贬。交易员表示,美元指数触及近两周高位,亚洲货
币普遍下跌,再加上台积电调降全年营运目标引爆外资大砍股票,使得台币应声
跌破29.40关卡。
    
   
            
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.407                     29.340    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,779.38                  10,971.22    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.380%               0.188-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.400%               0.200-0.395%
 

    **短票市场买气依然旺盛**
    
    短票部分,交易员表示,周五发票量较多,资金缺口比往常大一些,但因市场资金充裕
,买气依然非常旺盛,短票市场持续处于供不应求状态。
    
    他们说,银行体系资金充裕,大家的买票意愿都很高,但票券可提供的票券不多,利率
则没有太大变化。
    
    〞今天缺口有比较大一些些,买气还是很旺盛啊,票券供不应求。〞一大型票券商交易
员说。
   
    今日大型票券商的30天短票卖断利率主要成交在0.38-0.39%,上日亦同;月内主要在0.
36-0.38%,上日则在0.36-0.37%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.38-0.41%,
成交85.50亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.34-0.40%,成
交74.05亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.389%,区间在0.30-0.47%,
成交27.3亿台币;前日成交加权平均利率在0.393%,区间在0.38-0.40%,成交29.26亿台币
。

    台湾央行周五发行2,150亿台币定存单,发行余额增57亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆4,437.80亿台币,余日到期金额各为:周一2,201.5亿、
周二2,201.5亿、周三2,088亿、周四4,165.50亿及周五3,781.30亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负95亿台币,累计至周日超额准备4,424
亿台币、加计前期1%的超额准备5,814亿台币。
            
     
    **债券RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天银行体系资金虽充裕,惟投信公司
明显缺钱,且考量近日股汇市动荡、外资恐扩大汇出等因素,已预先拉长RP申购天期因应。
    
    〞投信走钱,走满多的,银行端还是多,利率也差不多。〞一大型票券商交易员说。
    
    但他说,近来外资大举汇出,且台币一路走贬,外资保管行短线停泊的资金可能会因而
减少,已预先增加RP承做天数,〞我们开始拉长RP的承做天期,目前已经拉长到5月多了。
〞
    
    而在证券商方面,交易员表示,今天虽有250亿台币公债交割,但整体资金情势变化不
大,依旧是处于偏宽松状态,银行、投信和寿险均多钱,利率大致持稳。
 
    今天交割的债券有:法国外贸银行(Natixis)发行1.4亿美元债券、财政部增额发行107/
2期公债,共250亿台币,年限10年期,以及台湾大哥大将发行150亿台币公司债。
    
    下周发行的债券分别为:周二玉山商业银行发行11亿台币一般顺位金融债券、周三华南
银行发行10亿台币金融债券,及台中银行发行10亿台币金融债券;周四则有彰银发行70亿台
币无到期日非累积次顺位金融债券,另周五则有宏全国际发行30亿台币五年期公司债。
    
    今日证券商与金融机构承做公债月内利率主要成交在0.30-0.31%,跨月在0.32%;公司
债月内利率在0.40-0.41%;跨月则在0.41-0.42%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率均与上日相同;极短天期债券利率在0.23%;
月内公债RP利率主要成交在0.28-0.29%,跨月在0.30%;公司债方面,月内利率主要成交在0
.26-0.32%,跨月利率在0.33-0.34%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
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