May 4, 2018 / 10:00 AM / in 3 months

更新版 1-台湾货币市场:旬初资金宽松短率趋跌,留意下周日月光1,200亿台币交割

    * 旬初资金宽松令短率区间偏跌
    * 日月光筹措上千亿台币资金下周一交割
    * 短票利率靠向低位而RP利率仍持稳区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周五区间偏跌。资调人员指出,因应下周一交割日月光筹组900亿台币联贷及发行300亿商业本票,带动资金分配不均及拆借需求增温;而时序迈入旬初资金较显宽松,短率依旧微幅修正。 
    
    他们并称,由于上日央行一年期定存单1,700亿台币到期,并于今日续发,因此上日央行才会减发1,500亿台币存单,对市场资金调度影响有限,至于月初拆款利率趋跌,主要反应提存期初资金情势宽裕。
 
    〞今天把拆款利率往下压,都蛮好压的。〞一位大型票券资调人士说。 
    
    他们表示,迈入新提存期银行较为青睐负数操作,提振资金拆出及买票意愿,使今日银行间对票券一周拆款利率区间微降至0.36-0.38%,至于市场担心的外资汇出效应则因台币贬势暂歇而略见缓解,下周留意大型联贷案交割对资金情势的影响。
        
                
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.380%               0.181-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.390%               0.290-0.380%
    
   
    **短票利率靠向区间低位**
    
    短票部分,交易员表示,周五发票量例行性增温,但月初增幅较为有限,而银行间月初资金操作弹性较大,买票力道偏强,令短票利率略靠向区间低位。
    
    他们并称,目前资金缺口并不大,卖票倾向以跨月天期为先,月内资金则多以拆款支应乌,尽量提前避开资金落点月底缴税变数。 
    
    〞钱还蛮宽松的,下周应该也会这样。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商的30天跨月短票卖断利率持平于上日,主要成交在0.38-0.39%,交投略靠向区间低位,至于月内短票则回到0.36-0.38%的利率水准。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%,区间在0.30-0.40%,成交金额为142.82亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%,区间在0.30-0.50%,成交金额为103.6亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.389%,区间在0.32-0.40%,成交83.28亿台币;前日成交加权平均利率在0.392%,区间在0.38-0.41%,成交48.34亿台币。

    台湾央行周五发行3,633亿台币定存单,发行余额增2,222亿台币。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负43亿台币,累计至周日超额准备负129亿台币、加计前期1%的超额准备1,070亿台币。
            
     
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日投信端资金大致持平,银行端资金则偏多,而资金缺口偏小、调度顺畅,RP利率维持在既有区间整理。
    
    他们并称,下周资金情势有望维持宽松状态,RP利率料持续徘徊低挡,至于下周债券交割案虽多,但各档发行金额并不大,对资金调度料影响有限。
    
    〞利率都没什么变化,就到期续作。〞一大型证券商交易员说。
    
    下周主要债券交割因子有周一:远传发行50亿台币公司债、周二:三菱日联银行发行6,000万美元债券及信义房屋发行26亿台币公司债、周三:鸿海发行90亿台币公司债,周五:土地银行拟发行2亿美元、摩根士丹利拟发行1亿美元债券及加拿大丰业银行拟发行6,000万美元债券。 
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.31%、跨月则在0.32%;公司债利率则在0.40-0.41%、跨月则在0.42%;利率皆大致同于上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍持平上日,极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率主要在0.28-0.30%、跨月则在0.31%;月内公司债则主要在0.28-0.33%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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