May 8, 2018 / 10:03 AM / 7 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳月初水准,外资汇出却资金供给充沛、需求疲弱

    * 短率持稳月初利率水准
    * 月初资金供给充足而需求疲弱
    * 短票利率靠向低位及RP则持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周二持稳。资调人员指出,尽管近期外资频频卖股
汇出,但月初整体银行间资金供给充足、需求疲弱,令短率维持在月初的较低利率水准。 
    
    他们并称,月初银行间青睐负数操作,使旬初整体银行累积超额准备多为负数,但银行
间资金却仍充裕无虞,对票券商一周拆款利率区间低位已趋跌至0.35%,而大行对短率仍有
所坚持,使区间高位较难以松动。 
 
    〞资金还是多,有需求的都被抢走了。〞一位大型银行资调人士说。 
    
    他们表示,周一外资连11日卖超台股共计772亿台币,短期维持汇出的态
势不变,市场忧心外资持续汇出恐影响台币资金池,目前是因月初较为宽松,若时序迈入下
旬,外资仍续汇出,加上原有的月底缴税高峰等变数,将增添月底资金紧缩变数。
    
    台币兑美元周二收盘小贬报29.783。交易员表示,国际美元游走区间,外商银
买美元多于卖美元,但依然在台股卖超,出口商略有抛汇但量不大。短期观察外资
在台股卖超何时停止。
 
   
 本地时间17:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.783                     29.763    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,691.38                  10,604.91    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.380%               0.179-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.183-0.380%               0.188-0.380%
    
     
    **短票利率靠向低位**
    
    短票部分,交易员表示,月初银行端买盘较强,而需求有限,让短票销售依旧顺畅,交
投利率也渐渐靠向区间低位,持续引导资金提前承作跨季短票。
    
    他们并称,今日标售台电134天期短票得标利率在0.49-0.493%,较上次相仿天期利率稍
有走扬,市场略有担心银行胃纳量是否减弱,或是考量该短票跨过第二季底的利率贴水。 
    
    〞月初就是这样供给多、需求弱。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商的30天跨月短票卖断利率持平于上日,主要成交在0.38-0.39%,少数在
0.37%,至于月内短票则回到0.36-0.37%的利率水准。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%,区间在0.37-0.39%,
成交金额为40.35亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.383%,区间在0.38-0.49
%,成交金额为66.63亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.377%,区间在0.30-0.42%,
成交42.22亿台币;前日成交加权平均利率在0.386%,区间在0.31-0.42%,成交62.99亿台币
。

    台湾央行周二发行3,456.5亿台币定存单,发行余额减1亿台币。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备72亿台币,累计超额准备负256亿台币、
加计前期1%的超额准备943亿台币。
            
     
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日三菱日联银行发行6,000万美元债券及信
义房屋发行26亿台币公司债,无碍RP市场资金调度,利率依旧躺在既有低档区间。
    
    他们并称,今日券商间资金缺口不大,成交以到期续作为主,而投信、银行及寿险端客
户多能接受到期续作,短线RP利率较难跳脱既有区间盘整格局。
    
    〞今天市场蛮平静的,利率都一模一样。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要债券交割因子仍有周三:鸿海发行90亿台币公司债,周五:土地银行发行
2亿美元、摩根士丹利发行1亿美元债券及加拿大丰业银行发行6,000万美元债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.31%、跨月则在0.32%;公
司债利率则在0.40-0.41%、跨月则在0.42%;利率皆大致同于上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍持平上日,极短天期债券利率在0.23%;月
内公债RP利率主要在0.27-0.30%、跨月则在0.31%;月内公司债则主要在0.28-0.33%,跨月0
.30-0.35%。(完)   

    
 (审校 乔艳红)
  
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