May 15, 2018 / 12:02 AM / 2 months ago

重温稿-台湾货币市场:资金分配不均未见改善,跨月拆款利率见0.40%

 (重温稿)
    * 短率大致持稳,资金分配不均未见改善
    * 有民营银行供应跨月拆款,票券商利率0.40%
    * 因应月底缴税变数,短票与RP尽量跨月承作

     记者 董永年
    路透台北5月14日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资调人士指出,市场分配不均状况依旧,今日有大行
拆款只能到期续作,再加上近期企业借新还旧不少,周五仍有国库借款等影响,整体气氛略偏保守。 
    
    他们预估,自下周起,综合所得税缴纳的紧缩因子将开始对市况产生影响,并延续至6月初的税款缴库。
市况紧俏的预期将带动利率走高,今日已有票券商自民营银行拆得0.40%的跨月资金,届时利率应该会以此当
做基准承作。
   
    〞分配不均,需求有变强,有小银行因为走钱来找我调度。〞一位大型银行资调人士说。
    
    他表示,最近包括台电、中油等国营事业都有借新还旧需求,且继上周五国库借款后,本周五仍有逾200
亿台币的额度要交割,这些都让银行间资金分配不均的状况难以改善。
    
    另一大型银行资金调度人员则指出,今日有一大行为了调整积数,拆款只能到期续作,因此有些票券商上
门来询问拆款,感觉市况并不宽裕。
    
    一大型票券商交易员表示,今日有向两家民营银行取得跨月拆款,利率做在0.40%。银行仍多供应一至两
周的拆款,利率区间基本与上周五相同。
     
     
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.742                     29.773    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,952.39                  10,858.98    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.390%               0.181-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.390%               0.300-0.390%
   
    
    **短票销售跨月为主**
    
    短票部分,因应月底缴税变数,纵然月内资金宽裕,但票券商仍尽量销售跨月天期的短票,有的将利率压
低至与跨月差距达3个基点,希望银行能直接跨过。
      
    票券商称,银行间资金分配不均的情形难以改善,想取得低成本的钱必须更积极询问。预料下周开始,缴
税的紧缩变数会影响市况,因此短票落点最好能跨到6月,甚至是7月。  
    
    〞虽然月内钱很多,但能收到6月就尽量收。〞一大型票券商交易员说。    
    
    今日大型票券商的30天跨月短票卖断利率主要成交在0.38-0.39%,少数高见0.40%,至于月内短票则续在0
.36-0.37%的利率水准。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%,区间在0.31-0.52%,成交金额为111.88
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.37-0.47%,成交金额为109.11亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.387%,区间在0.31-0.41%,成交166.64亿台币
;前日成交加权平均利率在0.389%,区间在0.38-0.40%,成交41.1亿台币。
    
    台湾央行周一发行760.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额655.5亿台币,发行余额增105亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,821.4亿台币,余日到期金额尚有:周二249亿、周三6,632.4亿、周四2,
611亿及周五1,673.5亿。   

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负50亿台币,累计超额准备负926亿台币、加计前期1%的超
额准备273亿台币。
            
     
    **RP续作为主**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日市况平稳,多以续作为主,但因本周有不少国际债券要交割
,市场交易气氛偏向审慎。
    
    他们认为,虽然本周债券交割不少,但应不足以带动利率走高。更需关注自下周起的资金情势,在缴税进
入密集期影响下,RP利率应会向区间高位靠拢,且不能排除有走高可能。
    
    〞未来几天有较多交割,且寿险的资金落点也在这期间,要比较谨慎。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券资调人士则称,虽然这周国际债交割不少,但应该不会产生太大影响。为了因应月底的变数
,已将RP承作天期尽量拉长至6月初。     
    
    今日有央行发行两年期定存单400亿台币及台电发行三年期公司债20亿台币。
    
    本周债券交割因子尚有:周二:台电发行10年期绿债24亿台币及瑞士银行(伦敦)发行6000万美元债;周三
:台电发行五年及七年期公司债共136亿台币及统一发行75亿台币公司债;周四:兆丰商银发行1.64亿美元债
;周五:智利国家铜公司发行6亿美元债、远东新发行60亿台币公司债、财政部发行30年公债金额暂订200亿台
币及威瑞森通讯发行7.3亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.31%、跨月则在0.32%;公司债利率则在0.40-
0.41%、跨月则在0.42%;利率皆大致同于上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍大致持平上日,极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率
主要在0.27-0.30%、跨月则在0.31%;月内公司债则主要在0.28-0.33%,跨月0.29-0.35%。(完)   

    
 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
  
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