May 17, 2018 / 12:01 AM / 4 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率高位上扬,周末紧缩因素齐聚银行操作保守

 (重温)
    * 紧缩因素齐聚,短率靠向区间高位
    * 大行调高跨月拆款利率,高位走升至0.42%
    * 外商银行因外资汇出且MSCI降台股权重缺钱

     记者 董永年
    路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周三区间高位上移,跨月拆款高位也走升至0.42%。资调人士指出,
因周五同时有安联人寿资产移转、国库借款以及公债交割等事件齐聚,再加上今日有大行关门不供应拆款,使
得资金调度难度进一步升高。
    
    在跨月拆款利率方面,今日龙头银行对票券商开出0.41-0.42%的利率,较此前0.40%的成交利率略为走高
。对银行端的跨月拆款利率则开在0.36%,此举料会吸引其他同业跟进。    
   
    〞今天不提供拆款,要调积数,还是先调一下,否则回不来就惨了。〞一位大型银行资调人士说。
    
    近日台币兑美元走贬,再加上昨日MSCI明晟调降台股在全球新兴市场等指数权重,预估月底流出
资金将逾8亿美元,使得外商银行端的资金也变少。
    
    另一大型银行资调人士表示,今日有拆给外商银行资金,除了外资流出外,也与安联人寿的存款移转有关
。
    
    一大型票券商资调人士也称,平日资金拆自外银的银行,最近买票额度已明显降低,显示外商银行的资金
状况并不宽裕。
    
    至于分布不均且资金偏紧的状况会维持多久,有银行资调人员认为,等到周五国库借款等交割事项完成,
且同业料调整当天七天期存单申报后,资金状况应该就会有所缓解。
    
    但也有资调人士表示,接下来综所税申报的高峰期将来临,预料目前偏紧的状态会持续一阵子。且要看银
行积数调整的状况,倘若累计超额准备转正的速度加快,就可以有喘息的机会。
    
    受中国A股纳入其主要股指影响,美国指数发布公司MSCI明晟周二将台湾股市在MSCI全球新兴市场指数的
权重自11.34%下调至11.13%,调降幅度为0.21个百分点,最新权重将在本月31日收盘生效。本地
媒体也引述金管会的预估,若以去年6月追踪MSCI新兴市场指数的被动型基金规模估算,外资将流出约8.08亿
美元。   

    金管会2月底同意德国安联人寿在台子公司移转传统保单事业一部的营业、资产及负债予台湾大
型保险公司--中国人寿。金管会曾指出,此次安联人寿资产移转规模达506亿台币,而安联人寿将在
5月18日交割前汇入202亿台币以支应交易需求。
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(18日)将发行的7天期定期存单,利率维持不变,在0.20%。

    
     
     
    
            
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.892                     29.848    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,897.57                  10,874.73    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.390%               0.184-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.390%               0.290-0.390%
    

   
    **短票利率靠向高位**
    
    短票部分,票券商表示,受银行操作偏向保守影响,短票成交利率靠向区间高位,由于缺口不大,基本上
以到期续作为主。
    
     〞我们跨月票之前都做在0.39%以内,今天0.40%也会接。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员也指出,跨月短票成交区间还是0.38-0.39%比较多,不过明日因为发票量例行性增
加,有可能会向0.40%靠拢。       
    
    今日大型票券商的30天跨月短票卖断利率主要成交在0.38-0.39%,0.40%比重增加。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.35-0.41%,成交金额为105.92
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%,区间在0.38-0.40%,成交金额为127.69亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.395%,区间在0.38-0.40%,成交56.99亿台币
;前日成交加权平均利率在0.391%,区间在0.38-0.40%,成交51.75亿台币。
    
    台湾央行周三发行6,627亿台币定存单,发行余额减5.4亿台币;余日到期定存单金额分别是:周四2,611
亿及周五1,673.5亿。   

    拆款中心资料显示,周三银行超额准备25亿台币,累计超额准备负292亿台币、加计前期1%的超额
准备907亿台币。
            
     
    **投信走钱明显**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,因应国际债券以及公债交割,今日寿险自投信赎回基金的额度增
加,且银行资金供应也有偏紧现象。
    
    不过有证券商交易员指出,今日有自几家寿险拿到少量新钱,似乎债券交割的影响未如想像中大。
    
    另一大型票券商交易员则称,投信今日大量走钱,因此将短天期的RP利率拉高1个基点。   
    
    今日有台电发行五年及七年期公司债共136亿台币及统一发行75亿台币公司债。
    
    本周债券交割因子尚有:周四:兆丰商银发行1.64亿美元债;周五:智利国家铜公司发行6亿美元债、远
东新发行60亿台币公司债、财政部发行30年公债金额200亿台币及威瑞森通讯发行7.3亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.31%、跨月则在0.32%;公司债利率则在0.40-
0.41%、跨月则在0.42%;利率皆大致同于上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍大致持平上日,极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率
主要在0.28-0.30%,上日在0.27-0.30%、跨月则在0.31%;月内公司债则主要在0.28-0.33%,跨月0.29-0.35%
。(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
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