May 18, 2018 / 9:54 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:短率靠向区间高位,因国库借款交割等紧缩因素带动

    * 国库借款交割且银行操作保守,短率连袂走高
    * 给票券商跨月拆款利率来到0.41-0.42%
    * 跨月短票利率站稳0.40%,RP利率也上调

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月18日 - 台湾银行间短率周五续靠向区间高位。资调人士指出,受国库借款、债券交割等紧缩
因素齐聚,以及银行调整积数减少供应影响,今日资金情势偏紧俏,对票券商承做的跨月拆款来到0.41-0.42%
高位。
    
    资调人士并表示,由于安联人寿移转资产予中国人寿后的资金流量尚未确定,一早市况相对紧张,银行供
应略显不足带动拆款、短票以及债券RP利率都走高。不过随着有银行因还款寻求去化,以及中寿资金流量料逐
渐明确,市况渐趋稳定。
   
    〞今天蛮紧的,几乎所有票券商都来找钱,全部也不过七间,就有五、六间来问。〞一位大型银行资调人
士说。
    
    他表示,因应资金情势,今日调高了跨月拆款利率,给票券商的承做利率从0.40%调高到0.41-0.42%。
    
    另一大型银行资调人士则指出,今日拆款以到期续作为主,随着中寿流量稍晚可以确定,市况已略见缓解
。
    
    对于下周资金情势,该资调人士表示,由于今日有央行七天期的存单申购,倘若银行申购额度较到期量少
很多,应该就会有所改善。
    
    另一大型票券商资调人士则称,由于今日拆款与短票利率已站稳在0.40%之上,纵然下周资金状况有所改
善,利率也回调不易。
    
    德国安联人寿在台子公司移转传统保单事业一部的营业、资产及负债予台湾大型保险公司--中
国人寿于今日完成交割,安联人寿资产移转规模达506亿台币。 

    

    
            
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.912                     29.906    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,830.84                  10,833.81    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.200%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.390%               0.187-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.410%               0.230-0.380%
    
    **跨月短票利率站稳0.40%**
    
    短票部分,票券商表示,今日发票量例行性增加,但银行因紧缩资金供应令市况偏紧,短票成交利率随之
上移,跨月短票利率已站稳0.40%。
    
    一大型票券商交易员称,今天因为有国库借款、公债交割等因素影响,银行资金供应偏少,这带动了短票
利率走高。
    
    〞小家的(票券商)应该会做到0.41、0.42%吧。〞他说。    
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%,区间在0.385-0.52%,成交金额为98.71
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.392%,区间在0.38-0.41%,成交金额为61.44亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.38-0.415%,成交41.49亿台币
;前日成交加权平均利率在0.398%,区间在0.38-0.54%,成交33.47亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,245.6亿台币定存单,发行余额减427.9亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备677亿台币,累计至周日超额准备1,794亿台币、加计前期1%
的超额准备2,993亿台币。
            
     
    **投信走钱明显**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日投信解钱的状况更明显,再加上银行也无法供应充足资金,
带动RP利率向上走高1个基点。
    
    一大型证券商交易员指出,今日还是有不少投信因应基金赎回而解钱,再加上平日提供充沛资金的往来银
行也趋于保守,使得调度略显困难。
    
    〞钱不太好找,银行资金不多。〞他说。      
    
    今日有智利国家铜公司发行6亿美元债、远东新发行60亿台币公司债、财政部发行30年公债金额200亿台币
及威瑞森通讯发行7.3亿美元债。
    
    下周债券交割因子有:周三Barclays Bank PLC拟发行1亿美元债券、中美洲银行拟发行20亿人民币债券;
周五韩国釜山银行拟发行5亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.31-0.32%,上日为0.30-0.31%,跨月则在0.32-0.3
3%,上日在0.32%;公司债利率则在0.41-0.42%,上日为0.40-0.41%、跨月则在0.42-0.43%,上日为0.42%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍大致持平上日,极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率
主要在0.28-0.30%,跨月则在0.32%;月内公司债则主要在0.23-0.33%,跨月0.33-0.35%。(完)   

    
 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
  
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