May 21, 2018 / 10:01 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:短率未因资金情势缓解下滑,银行对月底缴税变数保守

    * 资金情势有所缓解,但短率不见下调
    * 考量月底缴税效应,银行没调降利率打算
    * 短票、RP以到期续为主,利率持稳高位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月21日 - 台湾银行间短率周一稳在区间高位。资调人士指出,上周五最紧俏的状况已过,今日资金相对好找,但银行着眼于月底缴税的紧缩变数,对利率相对坚持,使得短率不见下调空间。
    
    他们表示,银行上周五申报七天期存单金额明显减少,再加上假日调整积数的乘数效应带动,累计超额准备明显转正,紧张气氛已大幅纾缓。不过对票券商的拆款、短票等跨月短率好不容易站稳0.40%,银行不会放弃增加收益的机会。
    
     〞谁想要下去啊,好不容易可以敲一下。〞一位银行资调人士说。
    
    他表示,受上周五因市况紧张,票券商预框今日资金影响,早上开盘还一度偏紧。但票券商在周一的缺口一向偏小,随着拆出供给增加,市况转趋宽松。不过考量月底缴税的效应,没有调降利率的打算。
    
    一大型票券商资调人士则指出,今日市况较上周五好很多,但利率就是下不来。承作的拆款都以跨月为主,利率做在0.41%。
    
    另一大型票券商人士称,由于卖票顺利再加上缺口不大,因此拆款额度偏少,跨月利率以0.40-0.41%为主。面对月底情势将小心应对,尽量将卖票部位降低,至于拆款能少拆一点是一点。  
    
                 
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%               0.180-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.390%               0.188-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.410%               0.230-0.410%
   
    **短票去化顺利**
    
    短票部分,票券商表示,今日发票量偏少,且银行买票意愿回升,去化相对顺利。目前思考的是如何应对6月的季底效应,在跨月短票的销售上须审慎处理。
    
    一大型票券商交易员称,若银行能接受跨季安排最好,若是不能,则资金落点先以在6月上半为主,以免届时调度无门。
    
    〞接下来要反应缴税,6月又是季底,利率可能会缓升。〞他说。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%,区间在0.34-0.41%,成交金额为134.31亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%,区间在0.385-0.52%,成交金额为98.71亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.38-0.42%,成交91.36亿台币;前日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.38-0.415%,成交41.49亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,157.5亿台币定存单,发行余额增3亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,624.4亿台币,余日到期金额为:周二2,179.5亿、周三2,201.5亿、周四4,171.5亿及周五2,917.4亿。   
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备584亿台币,累计超额准备2,456亿台币、加计前期1%的超额准备3,655亿台币。
            
     
    **RP到期续为主**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日资金状况明显好转,RP以到期续作为主,不过银行对于利率有所坚持。
    
    一大型证券商交易员指出,上周五因应资金紧张调高利率,但今日有银行要求必须维持相同的利率才愿意续作。
    
    另一大型证券商交易员也称,虽然市况好转,但也没有想像中的宽松,不过资金还找得到。
    
    今日没有债券交割。本周债券交割因子有:周三Barclays Bank PLC拟发行1亿美元债券、中美洲银行拟发行20亿人民币债券;周五韩国釜山银行拟发行5亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.32-0.33%;公司债利率则在0.41-0.42%,跨月则在0.42-0.43%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率仍大致持平上日,极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率主要在0.28-0.30%,跨月则在0.32%;月内公司债则主要在0.23-0.33%,跨月0.33-0.35%。(完)   

    
 (记者 董永年;审校 林高丽/张喜良)
  
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